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来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 03:05:31
線性回歸通道:
在統計學上,線性回歸分析法是利用過往數據來預測未來趨勢,線性回歸通道包括
1) 線性回歸趨勢線 (使用最小平方法 the least square method)
2) +/-1, +/-2 標準差平衡線 (standard deviation)
線性回歸趨勢線可以理解為平衡點,而標準差平衡線可以提供支持或阻力。1標準差代表68%數據在+/-1標準差平衡線之内,2標準差代表95%數據在+/-2標準差平衡線之内, 3標準差代表99.7%數據在+/-3標準差平衡線之内。
參數設定:
1) 過往數據數量:使用大量過往數據(例如100日)計算出來的趨勢線可以反映長期趨勢,
相反使用小量過往數據 (例如10日)來計算則反映短期趨勢。
2) 標準差:一般使用2,3 個標準差, 在極端情況下才使用5個標準差。
運用方法:
中短線:
因爲3標準差代表99.7%數據在+/-3標準差平衡線之内,所以+3標準差平衡線可以視爲阻力,-3標準差平衡線則視爲支持 (當然可以使用只包括68%數據的 +/-2 標準差平衡線,但需注意是當價位升穿或跌穿+/-2 標準差平衡線,市況是有機會轉勢)。
1) -3 標準差平衡線提供支持,當技術分析轉好而價位又收在平衡線之上,市況就有機會向
高一級標準差平衡線或中線進發 (圖一)。
2) +3 標準差平衡線發揮阻力,當技術分析轉差而價位又收在平衡線之下,市況就有機會向
低一級標準差平衡線或中線進發 (圖二)。
即市:
在即市應用方面,除了以上中短線的方法外(可能要用上+/-4 +/-5標準差平衡線),順勢操作也非常重要。
1) 低一級標準差平衡線被升破後而技術分析沒有轉差,市況會向高一級平衡線進發,
而低一級平衡線或會變成支持 (圖三)。
2) 高一級標準差平衡線被跌破後而技術分析沒有轉好,市況會向低一級平衡線進發,
而高一級平衡線或會變成阻力 (圖四)。
3) 當價位超越 +/-2 標準差,即市市況是有機會轉勢 (圖三)。
4) 在一個強勁單邊市中,即市價位可以運行 2 個標準差或以上幅度。(圖五)。
好處:
1) 根據線性回歸分析,可以計算出通道阻力支持位,適用於任何圖表 (月線/週線/日線/即市)。
不足之處:
1) 需要配合技術分析來運用。
2) 以下情況會影響線性回歸通道的凖繩度: a) 使用太多或太小過往數據數量來計算 b) 轉角市。