九乡新闻网长沙老九门喊麦:a费波纳奇波浪突破交易系统
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 09:45:53
前言
费波纳奇波浪突破交易系统是融合费波纳奇序列，波浪理论和经典突破系统，发展出来的一整套全新的，完善的，可靠的交易系统，通过了数年的
历史数据测试和实战检测。
该交易系统对于喜好突破理论的交易者来说，无疑是终极绝杀武器。
该系统主要应用在外汇市场，如果要在其他市场使用，须自行调整参数和进行测试。
现作为镇坛之贴，供大家学习。
规则定义
主浪：市场的长期移动趋势，我们定义为主浪，其高度至少为150点。
回波：回波依据费波纳奇序列回撤，我们使用25%，38.2%，50%，61.8%和75%来确定回波的幅度。
市场：外汇市场4小时框图。如果想交易更短或更长的时间框，请自行调整测试。
止损：100点固定止损。
回撤区：收盘价位于38.2%-61.8%之间
主浪确认区：整个蜡烛图完全高过75%或者低于25%
入市确认: 日图rsi(14)大于或小于50，作为入市过滤信号。
实战解析
以EURUSD作为实战解析
图7.1 左侧为EURUSD4小时图，右侧为日线图和RSI(14)
现为10/14/04，8：00。价格为1.2363。RSI>50,为牛市信号。因此，我们期待买入。
下面就是确认主浪。也就是确认距离现在最近的移动超过150点的波动。
首先，连接最近的高低点，如图7.3所示。
然后，计算波动幅度，
浪 1:
High = 1.2433; Low = 1.2223;
Height = High - Low = 1.2433-1.2223= 0.0210 = 210 pips
浪 2:
High = 1.2433; Low = 1.2243;
Height = High - Low = 1.2433 - 1.2243= 0.0190 = 190 pips
最后，确定距离目前最接近的主浪。
最近的波动超过150点的波动是浪1。
因此，浪1就是我们要找的主浪。如图7.4。
设置费波纳奇水平线0.000，0.250，0.382，0.500，0.618，0.750，1.000。如图7.5。
低点 设为 0.000
高点 设为 1.000
回撤区 设为 0.382-0.618
主浪确认区 设为 0.250和0.750
费波纳奇水平线设好后，就来看看市场接下来会告诉我们什么。
10/15/04 16：00，蜡烛图完全上穿0.750水平线。这是一个牛市信号。如图7.6
这一信号还要经过日图rsi(14)来确认，rsi(14)>50 牛市, rsi(14)50, 牛市得到确认。
现在，两个指标都发出牛市信号，因此，我们在10/15/04 16：00，1.2461开仓买入eurusd。如图7.8
ok, 接下来就要看看在我们平仓之前，市场到底能跑多远。
首先，在入场点之下设置止损100点，即1.2461-0.0100=1.2361。如图7.9
止损点只是为安全起见，以确保在每笔交易中我们的亏损不会超过100点。
我们的平仓策略与入市策略正好相反，即当4h蜡烛图完全低于0.250水平线时才退出市场。
10/15/04至10/26/04，没有出现熊市信号，我们一直持有仓位。
在10/27/04，一个新的上升主浪出现。如图7.10
费波纳奇水平线需要重新绘制，旧的作废。如图7.11
10/29/04 产生了又一个主浪，到目前仍然没有退出信号产生。如图7.12
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.13
11/01/04，在出现平仓信号之前，又出现一个主浪，如图7.14
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.15
11/03/04，新的主浪出现。如图7.16
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.17
11/08/04，新的主浪出现。如图7.18
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.19
11/12/04，新的主浪出现。如图7.20
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.21
11/18/04出现新的主浪，如图7.22
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.23
11/29/04出现新的主浪，如图7.24
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.25
12/02/04出现新的主浪，如图7.26
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.27
12/03/04出现新的主浪，如图7.28
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.29
12/06/04出现新的主浪，如图7.30
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.31
12/09/04出现新的主浪，如图7.32
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.33
12/09/04，在同一天出现另一新的主浪，如图7.34
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.35
12/10/04，12：00，市场彻底翻转，蜡烛图完全处于主浪确认下档线0.250之下，熊市信号产生。
1.3184，买入平仓。如图7.36
最终结果，如图7.37
+723点=1.3184-1.2461=0.0723。
关于过滤指标
为了强化入市信号，我们测试了以下指标
MA(1d), RSI(1d; 50/50), RSI(1d; 60/40), CCI(1d; 0/0) and CCI(1d; 50/-50)
结果如图
红色水平线是没有使用过滤器的结果，净利润为+2450点。可以看出，即使没有使用过滤指标，该系统仍能产生高回报的利润。
当使用 RSI(1d; 50/50)后，回报上升到+2625点。
在几个指标当中， RSI(1d; 50/50)效果最好，因此，我们将这一指标加入交易系统当中。
关于主浪高度的确认
通过测试，高度为150点的回报最好，我们将150点确定为主浪的高度。
关于移动止损
本交易系统不使用移动止损，是因为移动止损的概念于基本的交易原则“截断亏损，让利润奔跑”相违背。
为什么这么说？
每当市场产生一个趋势时，无论它有多强，总会有回调产生。这一回撤，大多不会持续很久，市场便会恢复原有的趋势。
而移动止损往往正是在市场产生回调时，将你踢出了局。
下面是一个实例：
16:00 ，10/15/04，市场在 1.2461 发出买入信号，我们进场后同时设置一个 150 pips的移动止损，如图 2.15
04:00，10/26/04， 收盘价达到 1.2802 ，如图 2.16.
根据移动止损的规则，新的止损单被移动到 1.2652 = 1.2802 - 0.0150.
12:00， 10/28/04 ，价格触及移动止损单，我们被迫在 1.2652平仓。如图 2.17.
使用移动止损产生的利润1.2461 - 1.2652 = +191 点。虽然这一结果已经很令人鼓舞，但是，却丢掉了后面的大西瓜。
更糟糕的结果还在后面，如果继续使用移动止损，随后将面临两次出局，共产生-300点的亏损。
整笔交易结束，净亏-109点。
相反，使用费波纳奇波浪突破交易系统，我们最终获得了+723点利润。
-109点 对 +723点 。如图2.18
你是不是有所觉悟呢？？？
关于日内短线交易：
时间框：5分钟图
主浪：最近一次移动超过40点的波动
买入信号：蜡烛图完全高于75%主浪确认区
买入确认：日图rsi(14)大于50
卖出信号：蜡烛图完全低于25%主浪确认区
卖出确认：日图rsi(14)小于50
固定止损：50点
关于加仓
为了最大限度的获取利润，加仓是一个可行的方案。
截至到目前，我仍然没有发现比海龟法则更好的方法。
因此，试图在费波纳奇波浪突破交易系统中使用加仓策略的交易者，可参考海龟法则相关章节。
后记
我比较偏好使用4小时框图追踪长期趋势，是因为并不需要我每4个小时就要检查一下图表，对于像我一样的大多数业余交易者，每天检查一次图表就足够了。
也就是说，你可以在起床后，下班回家时，或者睡觉前翻翻图表，就可以了。
费波纳奇波浪突破交易系统，是典型的趋势跟踪系统，因此，试图用它来捕捉市场的底部或者顶部是徒劳的。在趋势翻转确认后，价格至少已经跑出150点开外了。
相反，如果你是职业交易者，全天都在电脑前，4小时图无疑不太适合。
总之，一定要先明确自己在市场中所处的地位。然后，再决定使用何种交易系统。
费波纳奇波浪突破交易系统是融合费波纳奇序列，波浪理论和经典突破系统，发展出来的一整套全新的，完善的，可靠的交易系统，通过了数年的
历史数据测试和实战检测。
该交易系统对于喜好突破理论的交易者来说，无疑是终极绝杀武器。
该系统主要应用在外汇市场，如果要在其他市场使用，须自行调整参数和进行测试。
现作为镇坛之贴，供大家学习。
规则定义
主浪：市场的长期移动趋势，我们定义为主浪，其高度至少为150点。
回波：回波依据费波纳奇序列回撤，我们使用25%，38.2%，50%，61.8%和75%来确定回波的幅度。
市场：外汇市场4小时框图。如果想交易更短或更长的时间框，请自行调整测试。
止损：100点固定止损。
回撤区：收盘价位于38.2%-61.8%之间
主浪确认区：整个蜡烛图完全高过75%或者低于25%
入市确认: 日图rsi(14)大于或小于50，作为入市过滤信号。
实战解析
以EURUSD作为实战解析
图7.1 左侧为EURUSD4小时图，右侧为日线图和RSI(14)
现为10/14/04，8：00。价格为1.2363。RSI>50,为牛市信号。因此，我们期待买入。
下面就是确认主浪。也就是确认距离现在最近的移动超过150点的波动。
首先，连接最近的高低点，如图7.3所示。
然后，计算波动幅度，
浪 1:
High = 1.2433; Low = 1.2223;
Height = High - Low = 1.2433-1.2223= 0.0210 = 210 pips
浪 2:
High = 1.2433; Low = 1.2243;
Height = High - Low = 1.2433 - 1.2243= 0.0190 = 190 pips
最后，确定距离目前最接近的主浪。
最近的波动超过150点的波动是浪1。
因此，浪1就是我们要找的主浪。如图7.4。
设置费波纳奇水平线0.000，0.250，0.382，0.500，0.618，0.750，1.000。如图7.5。
低点 设为 0.000
高点 设为 1.000
回撤区 设为 0.382-0.618
主浪确认区 设为 0.250和0.750
费波纳奇水平线设好后，就来看看市场接下来会告诉我们什么。
10/15/04 16：00，蜡烛图完全上穿0.750水平线。这是一个牛市信号。如图7.6
这一信号还要经过日图rsi(14)来确认，rsi(14)>50 牛市, rsi(14)50, 牛市得到确认。
现在，两个指标都发出牛市信号，因此，我们在10/15/04 16：00，1.2461开仓买入eurusd。如图7.8
ok, 接下来就要看看在我们平仓之前，市场到底能跑多远。
首先，在入场点之下设置止损100点，即1.2461-0.0100=1.2361。如图7.9
止损点只是为安全起见，以确保在每笔交易中我们的亏损不会超过100点。
我们的平仓策略与入市策略正好相反，即当4h蜡烛图完全低于0.250水平线时才退出市场。
10/15/04至10/26/04，没有出现熊市信号，我们一直持有仓位。
在10/27/04，一个新的上升主浪出现。如图7.10
费波纳奇水平线需要重新绘制，旧的作废。如图7.11
10/29/04 产生了又一个主浪，到目前仍然没有退出信号产生。如图7.12
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.13
11/01/04，在出现平仓信号之前，又出现一个主浪，如图7.14
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.15
11/03/04，新的主浪出现。如图7.16
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.17
11/08/04，新的主浪出现。如图7.18
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.19
11/12/04，新的主浪出现。如图7.20
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.21
11/18/04出现新的主浪，如图7.22
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.23
11/29/04出现新的主浪，如图7.24
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.25
12/02/04出现新的主浪，如图7.26
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.27
12/03/04出现新的主浪，如图7.28
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.29
12/06/04出现新的主浪，如图7.30
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.31
12/09/04出现新的主浪，如图7.32
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.33
12/09/04，在同一天出现另一新的主浪，如图7.34
重新绘制费波纳奇水平线，如图7.35
12/10/04，12：00，市场彻底翻转，蜡烛图完全处于主浪确认下档线0.250之下，熊市信号产生。
1.3184，买入平仓。如图7.36
最终结果，如图7.37
+723点=1.3184-1.2461=0.0723。
关于过滤指标
为了强化入市信号，我们测试了以下指标
MA(1d), RSI(1d; 50/50), RSI(1d; 60/40), CCI(1d; 0/0) and CCI(1d; 50/-50)
结果如图
红色水平线是没有使用过滤器的结果，净利润为+2450点。可以看出，即使没有使用过滤指标，该系统仍能产生高回报的利润。
当使用 RSI(1d; 50/50)后，回报上升到+2625点。
在几个指标当中， RSI(1d; 50/50)效果最好，因此，我们将这一指标加入交易系统当中。
关于主浪高度的确认
通过测试，高度为150点的回报最好，我们将150点确定为主浪的高度。
关于移动止损
本交易系统不使用移动止损，是因为移动止损的概念于基本的交易原则“截断亏损，让利润奔跑”相违背。
为什么这么说？
每当市场产生一个趋势时，无论它有多强，总会有回调产生。这一回撤，大多不会持续很久，市场便会恢复原有的趋势。
而移动止损往往正是在市场产生回调时，将你踢出了局。
下面是一个实例：
16:00 ，10/15/04，市场在 1.2461 发出买入信号，我们进场后同时设置一个 150 pips的移动止损，如图 2.15
04:00，10/26/04， 收盘价达到 1.2802 ，如图 2.16.
根据移动止损的规则，新的止损单被移动到 1.2652 = 1.2802 - 0.0150.
12:00， 10/28/04 ，价格触及移动止损单，我们被迫在 1.2652平仓。如图 2.17.
使用移动止损产生的利润1.2461 - 1.2652 = +191 点。虽然这一结果已经很令人鼓舞，但是，却丢掉了后面的大西瓜。
更糟糕的结果还在后面，如果继续使用移动止损，随后将面临两次出局，共产生-300点的亏损。
整笔交易结束，净亏-109点。
相反，使用费波纳奇波浪突破交易系统，我们最终获得了+723点利润。
-109点 对 +723点 。如图2.18
你是不是有所觉悟呢？？？
关于日内短线交易：
时间框：5分钟图
主浪：最近一次移动超过40点的波动
买入信号：蜡烛图完全高于75%主浪确认区
买入确认：日图rsi(14)大于50
卖出信号：蜡烛图完全低于25%主浪确认区
卖出确认：日图rsi(14)小于50
固定止损：50点
关于加仓
为了最大限度的获取利润，加仓是一个可行的方案。
截至到目前，我仍然没有发现比海龟法则更好的方法。
因此，试图在费波纳奇波浪突破交易系统中使用加仓策略的交易者，可参考海龟法则相关章节。
后记
我比较偏好使用4小时框图追踪长期趋势，是因为并不需要我每4个小时就要检查一下图表，对于像我一样的大多数业余交易者，每天检查一次图表就足够了。
也就是说，你可以在起床后，下班回家时，或者睡觉前翻翻图表，就可以了。
费波纳奇波浪突破交易系统，是典型的趋势跟踪系统，因此，试图用它来捕捉市场的底部或者顶部是徒劳的。在趋势翻转确认后，价格至少已经跑出150点开外了。
相反，如果你是职业交易者，全天都在电脑前，4小时图无疑不太适合。
总之，一定要先明确自己在市场中所处的地位。然后，再决定使用何种交易系统。