黑虎电影:'20日突破'并'3倍ATR止损'交易系统的更多思考

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/28 03:43:38

最近对'20日突破'并'3倍ATR止损'交易系统(20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析(原创))进行了更多的思考，看可以如何进行改进。

在这里大致总结一下，按我觉得的重要程度排序。

使用盈利后加仓的资金管理策略
当前的资金管理策略是，每次买入均承担6%的风险。一旦买入，无论仓位如何，均不再进行加仓。这样的策略使得大多数交易的仓位始终是100%。也有部分交易，比如07年的3比交易，由于买入时ATR较大(属于追高），最后虽然获得了很大的投资回报，但仓位却始终只有66%。若采用盈利后加仓的投资策略，我们可以使得那些收益巨大的交易都达到更高的仓位。一个可以使用的盈利后加仓的投资策略是，一开始投入风险2%, 即R=2%, 一旦止损位上升1/2R, 加仓2%的风险；止损位相对于最初值上升R, 则继续加仓2%的风险。如此下去，一直加仓到满仓。此外，我们还可以分析那些亏损的交易曾经到达的最高点是多少，以次来对"盈利后加仓"进行更好的策略设计 -- 避免刚加仓就跌。

当然，最终我们还是需要用实际数据模拟才能得出结论。

选择波动更大的投资产品
趋势交易基本上不怕股票跌，因为跌的话最多损失一个R左右。但一旦暴跌，在随后的暴涨中往往会获得数倍R的收益。所以，如果投资于波动更大的ETF, 比如中小盘ETF，或者50ETF, 相信可以获得更好的收益。

投资产品的动态调整
如果这这一波1664的行情，可以先投资中小板，再投资蓝筹，收益毫无疑问是会更加可观。如果模型可以做到这一点，那会相当不错。如果同时投资中小盘ETF和50ETF, 前面所说的盈利后加仓的策略可以使得中小盘ETF上会有更多的投资(因为一开始涨得快，所以会被加仓)。但问题是，何时应该调仓呢？我还没想到好方法。

调整止损位以获取更大的盈利风险比
当前，R=3*ATR是随便选取的。我们可以尝试使用其它的比例使得亏损减小。当然，这也会降低系统的可靠度，使得盈利交易的比例减小。

使用更好的买入卖出信号
20日突破买入可能只是一个比随机信号好不了多少的入市信号。若结合使用其它的指标，比如成交量，以及一些衍生的指标比如均线等等我们可能会得到更好的交易结果。不过，我预感在买入信号方面很难有非常大的质的改进。原因是我们只跟随趋势，在买入时更本不知道大概在什么时候卖出。如果是这样，我们应该用什么样的买入信号呢？短期反弹信号还是长期信号？

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