九乡新闻网那一天我很快乐300字:期指昨现史上最大“钓鱼单”
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/26 16:23:23
2011-06-07 1109合约瞬间近乎跌停成交58手，类似现象频出令人惊讶
那些不知出于何种目的，蹲点在期指涨跌停板边缘的“垂钓者”们，近两周迎来了
两次不错的收成。先是5月27日在1112合约上出现瞬间近乎跌停，再是昨日同样景象又
在1109合约上出现。自从股指期货上市一年来，瞬间以大幅涨跌成交的“钓鱼”现象已
是第四次出现，并且在昨日打出了“史上最大”的“钓鱼单”，这一现象堪称期指上市
以来的“最大悬案”。
“钓鱼单”近日连续闪现
为什么近期这样的现象如此密集出现？一个概率极低的现象，竟然在两周内连续出
现，不得不令人惊讶。
昨日的一幕发生在全天交易的第一分钟内。作为远月合约的1109合约在9时15分准
时开盘，在前4秒进行了2手正常的交易，交易价格为3024.4点，但是在第5秒价格突然
被打到了2727点，距离跌停板仅有3点的距离，这一秒内总共以该价格成交了40手。随
后10秒内，期指又回到了正常价格交易了几手，在第16秒价格再度打倒了2734点，这一
次又成交了18手。
这是在5月27日1112合约出现瞬间接近跌停的现象后，股指期货在短短两周内又一
次上演同样戏码。
据国泰君安期货分析师胡江来统计，从去年8月30日首次出现这一现象开始，期指
已经是第四次出现同样的现象。这四次“钓鱼单”现象分别出现在去年8月30日、11月
17日，以及今年5月27日和6月7日。以成交价格看，这四次都触及到涨跌停板边缘，前
两次是上涨，后两次是下跌。另外11月30日还有一次非典型的案例，盘中一度在较高点
位瞬间成交。以成交时间看，开盘前15分钟出现的概率较高。以成交数量来看，四次分
别为21、15、49、58手，昨日可谓实现了“史上最大单”。
成因不明铸就悬案
所谓的“钓鱼单”是指在期货市场上，市场投机者会在各个合约的涨跌停板上全挂
上单子，在涨停板边上挂空单，在跌停板边上挂多单，以钓取市场参与者的对手单的行
为。只要出现一些上钩者，以期指T+0和杠杆交易的特点，获利就极为丰厚。
“以这几次现象统计，每手钓成的话大概平均有8万元左右的收益。”胡江来表示
，在急速下跌至跌停板或骤然升高到涨停板位置过程中，参与者通过预先布局的稍高于
跌停或稍低于涨停位的报单，就能捕捉到异常波动带来的收益。
而“被钓”的大鱼，或者是错用了“市价指令”，正逢该指令前方没有其他挂单，
于是一把打至停板附近；或者是打错了价格，又或下错了合约，这就是所谓的“乌龙指
”。但不管如何，股指期货目前有一群“专业钓鱼者”在蹲点是不争的事实。
东方证券分析师高子剑给记者算了一笔账，要在期指除了主力合约之外的三个合约
都挂满“钓鱼单”，需要动用108万元保证金，如果一年能钓到一次，那么收益也就在
10%以下，“如果专业做未免辛苦了一点，可能是一些人利用闲散资金顺手做做。”但
从股指期货这一年的表现看，“钓鱼者”的收益还是很可观的。
交易制度有改进需要
业内人士表示，如果“钓鱼单”现象频繁出现，说明交易制度需要作出一定改进。
如果按照期指的早期设计，“熔断制度”会很好地阻止这一现象的出现，“当然现在提
出增加熔断制度，是有点小题大做。”高子剑表示，但如果真有人利用“钓鱼单”玩猫
腻，则应该在制度上引起重视。
专家表示，目前对于投资者来说最重要的两点就是：一是在交易中尽量回避非主力
合约；二是在交易中少用“市价指令”，而是使用“限价指令”。
http://www.hzqh.com.cn/whgjsite/stock_content.shtml?id=413,795&subChannelKey=4
那些不知出于何种目的，蹲点在期指涨跌停板边缘的“垂钓者”们，近两周迎来了
两次不错的收成。先是5月27日在1112合约上出现瞬间近乎跌停，再是昨日同样景象又
在1109合约上出现。自从股指期货上市一年来，瞬间以大幅涨跌成交的“钓鱼”现象已
是第四次出现，并且在昨日打出了“史上最大”的“钓鱼单”，这一现象堪称期指上市
以来的“最大悬案”。
“钓鱼单”近日连续闪现
为什么近期这样的现象如此密集出现？一个概率极低的现象，竟然在两周内连续出
现，不得不令人惊讶。
昨日的一幕发生在全天交易的第一分钟内。作为远月合约的1109合约在9时15分准
时开盘，在前4秒进行了2手正常的交易，交易价格为3024.4点，但是在第5秒价格突然
被打到了2727点，距离跌停板仅有3点的距离，这一秒内总共以该价格成交了40手。随
后10秒内，期指又回到了正常价格交易了几手，在第16秒价格再度打倒了2734点，这一
次又成交了18手。
这是在5月27日1112合约出现瞬间接近跌停的现象后，股指期货在短短两周内又一
次上演同样戏码。
据国泰君安期货分析师胡江来统计，从去年8月30日首次出现这一现象开始，期指
已经是第四次出现同样的现象。这四次“钓鱼单”现象分别出现在去年8月30日、11月
17日，以及今年5月27日和6月7日。以成交价格看，这四次都触及到涨跌停板边缘，前
两次是上涨，后两次是下跌。另外11月30日还有一次非典型的案例，盘中一度在较高点
位瞬间成交。以成交时间看，开盘前15分钟出现的概率较高。以成交数量来看，四次分
别为21、15、49、58手，昨日可谓实现了“史上最大单”。
成因不明铸就悬案
所谓的“钓鱼单”是指在期货市场上，市场投机者会在各个合约的涨跌停板上全挂
上单子，在涨停板边上挂空单，在跌停板边上挂多单，以钓取市场参与者的对手单的行
为。只要出现一些上钩者，以期指T+0和杠杆交易的特点，获利就极为丰厚。
“以这几次现象统计，每手钓成的话大概平均有8万元左右的收益。”胡江来表示
，在急速下跌至跌停板或骤然升高到涨停板位置过程中，参与者通过预先布局的稍高于
跌停或稍低于涨停位的报单，就能捕捉到异常波动带来的收益。
而“被钓”的大鱼，或者是错用了“市价指令”，正逢该指令前方没有其他挂单，
于是一把打至停板附近；或者是打错了价格，又或下错了合约，这就是所谓的“乌龙指
”。但不管如何，股指期货目前有一群“专业钓鱼者”在蹲点是不争的事实。
东方证券分析师高子剑给记者算了一笔账，要在期指除了主力合约之外的三个合约
都挂满“钓鱼单”，需要动用108万元保证金，如果一年能钓到一次，那么收益也就在
10%以下，“如果专业做未免辛苦了一点，可能是一些人利用闲散资金顺手做做。”但
从股指期货这一年的表现看，“钓鱼者”的收益还是很可观的。
交易制度有改进需要
业内人士表示，如果“钓鱼单”现象频繁出现，说明交易制度需要作出一定改进。
如果按照期指的早期设计，“熔断制度”会很好地阻止这一现象的出现，“当然现在提
出增加熔断制度，是有点小题大做。”高子剑表示，但如果真有人利用“钓鱼单”玩猫
腻，则应该在制度上引起重视。
专家表示，目前对于投资者来说最重要的两点就是：一是在交易中尽量回避非主力
合约；二是在交易中少用“市价指令”，而是使用“限价指令”。
http://www.hzqh.com.cn/whgjsite/stock_content.shtml?id=413,795&subChannelKey=4
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