赌侠2海滩赌圣国语:科斯定理、合成谬误与囚犯难题

科斯定理、合成谬误与囚犯难题
谢作诗  穆怀中
沈阳师范大学经济与管理学院  邮编：110034
辽宁大学  邮编：110036


内容提要：科斯的工作决不仅仅是对于社会成本问题的一个解答，更为重要的，是他为我们提供了一种透视经济现象的新的方法、新的视角。科斯所提供的新的方法、新的视角，集中地表现在两个方面：其一，用一般均衡的观点看世界；其二，重视约束条件。在一般均衡框架下，在理想的没有“摩擦”的经济环境中，不可能有成本分离的事情；考虑了“摩擦”的存在，私人成本与社会成本的确可能分离，但这并不就是无效率。在一般均衡框架下，在理想的没有“摩擦”的经济环境中，不可能有“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”的事情，也不会有“对社会整体来说是对的，但对个人来说却不对”的事情。这是科斯定理的另一种表述了。“合成谬误”的传统分析不仅与科斯的新的方法、新的视角相背离，也与科斯定理的基本内涵相矛盾。而“囚犯难题”个人理性与集体理性相冲突的传统分析同样也与科斯的新的方法、新的视角相背离，并与科斯定理的基本内涵相矛盾。
关键词：科斯定理  合成谬误  囚犯难题
1. 引言
科斯定理是人们对科斯1960年《社会成本问题》一文的一种概括，流行的有三种版本。其一，清楚的权利界定是市场交易的前提条件。这是科斯定理的奈特版本。其二，如果交易费用为零，权利界定又是清晰的，那么由交易各方一致同意而从事的创造价值的活动将不取决于权利的初始配置。这是科斯定理的斯蒂格勒版本 。其三，如果交易费用为正，那么权利的初始配置就是至关重要的。这被叫做科斯反定理。
无疑，科斯定理的每个版本都从某个侧面揭示了社会成本问题的本质。不过诚如张五常（2000）所言，科斯的工作决不仅仅是对于社会成本问题的一个解答，更为重要的，是他为我们提供了一种透视经济现象的新的方法、新的视角。在我们看来，科斯所提供的新的方法、新的视角，集中地表现在两个方面：其一，用一般均衡的观点看世界；其二，重视约束条件。
令人不解的是，我们一方面大讲科斯定理，讲科斯的工作如何的重要，如何地改变了我们看世界的方式、改变了微观经济学，另一方面，我们又不断地做出和科斯的新的方法、新的视角相背离的事情来。例如，“合成谬误”的传统分析就不仅和科斯的新的方法、新的视角相背离，还和科斯定理的基本内涵相矛盾；“囚犯难题”的传统分析也是这样，不仅和科斯的新的方法、新的视角相背离，还和科斯定理的基本内涵相矛盾。这是不是科斯所说的“引而不用”呢？
本文致力于阐释科斯定理的方法论含义，说明科斯定理、“合成谬误”、“囚犯难题”讲的其实是相同的事情，而后两者的传统分析却违背了科斯定理的基本精神。
2. 科斯定理及其方法论含义
科斯（Coase, 1960）以前，庇古传统认为当事人可能给他人带来影响，而这影响当事人却不予考虑。于是，或者私人收益小于社会收益，资源配置存在不足，这叫做正外部效应；或者私人成本小于社会成本，资源又过渡配置，这叫做负外部效应。这是典型的局部均衡分析了。科斯以前的外部效应分析都是局部均衡分析。
不是说不可以使用局部均衡分析，更不是说局部均衡分析不重要，问题是真实世界的一切都是一般均衡的产物，那所谓的局部均衡并不真实存在，那重要的局部均衡分析不过是要通过多次的真实世界并不存在的局部均衡逐步逼近出真实世界存在着的一般均衡。庇古传统的错误在于天真地以为真实世界会像局部均衡所描述的那样。
科斯不一样，他告诉我们：如果当事人的活动确实给当事人以外的其他人造成了损失，那么这损失是要进入当事人的成本的；如果当事人以外的其他人确实从当事人的活动中获得了好处，那么这好处是要进入当事人的收益的。牧民的行为给农民造成损害，即使不征税，也不负赔偿责任，这笔帐也要记在牧民的头上。因为如果农民请他减少畜群的数量，而他拒不同意的话，他就必须把放弃的本来可以从农民那里得到的那笔赎金，算作扩大牛群规模的真实成本。养蜂人的行为给果农带来了好处，即使不补贴，这好处也要记在养蜂人的头上。因为果农一定会支付赎金，以使其增加蜂群的数量。科斯的分析是典型的一般均衡分析了。
在一般均衡框架下，私人成本与社会成本分离的问题不复存在了，私人收益与社会收益分离的问题不复存在了。是的，既然行为人之间相互作用，怎么会有成本收益外溢的事情？怎么会有私人成本与社会成本相分离的事情？又怎么会有私人收益与社会收益相分离的事情？那所谓的私人成本与社会成本相分离、私人收益与社会收益相分离的问题，不过是我们以局部均衡的视角看世界的缘故。
这当然是没有交易费用的情况了。
存在交易费用又当怎样？这就是我们要讲的科斯的新的方法、新的视角的第二个方面：重要的是约束条件。
的确，有些时候我们会听任别人对我们造成影响而不做反应。不做反应，不是不愿意做反应，或者不能做反应，而是因为某种东西制约了我们，使我们不值得去做反应。通常，制约我们、让我们不（值得）做反应的那个东西就是交易费用。比如你吸烟，让我们被动吸入尼古丁，我们却听之任之，不做反映。这种情况，一般是我们让你不吸烟或者少吸烟的谈判费用太高（相对于所获得的收益而言），不值得做反应进行协调。在这种情况下，私人成本与社会成本的确发生分离，但这种分离可不是无效率的表现，而恰恰是效率的表现。
我们要记住：在理想的没有“摩擦”的经济环境中，私人成本与社会成本不可能分离，私人收益与社会收益同样不可能分离。在真实世界中，私人成本与社会成本的确可能分离，私人收益与社会收益的确也可能分离，但重要的可不是私人成本与社会成本分离本身、私人收益与社会收益分离本身，而是导致分离的背后的约束条件；考虑了这些约束条件，私人成本与社会成本分离、私人收益与社会收益分离就不是无效率的表现，而恰恰是效率的表现了。所以张五常（2000）讲：科斯的贡献并不在于什么定理，而在于促使我们关注约束条件。在张五常看来，最重要的约束条件就是交易费用了。
一旦考虑了交易费用，世界就变得五彩缤纷起来：在特定的交易费用约束下，听任外部效应发生恰恰是效率的体现；在特定的交易费用约束下，私人间的合约安排就可以解决私人成本与社会成本分离的问题，实现社会福利最大化；而由于不同的行为有着不同的交易费用，不同的行为主体做相同的事情有着不同的交易费用，权利由一方转到另一方，交易费用也会转变，因此有些外部效应，政府出面解决肯定更有效率。我们不要以为，有些外部效应政府出面解决更有效率就意味着分散的市场行为有无效率发生。可能政府本身就是市场实现效率和价值最大化的产物，我们不可以简单地把政府看作是与市场相对立的东西。总之是，私人成本与社会成本的确有可能分离，但是经济一定会内生出一些制度安排来减少这种分离，经济中私人成本与社会成本的分离一定是约束条件下的最小分离，我们的这个缤纷的世界是一个和谐的，而不是如庇古的处处不和谐并需要政府出面进行干预的世界。
这就是科斯为我们提供的透视经济现象的新的方法、新的视角，这就是这个新的方法、新的视角的两个方面。令人不解的是，我们一方面大讲科斯定理，讲科斯的工作如何的重要，如何地改变了我们看世界的方式、改变了微观经济学，另一方面，我们又不断地做出和科斯的新的方法、新的视角相背离的事情来。“合成谬误”、“囚犯难题”的传统分析就是两个背离科斯所提出的新的方法、新的视角的经典例子。
3. “合成谬误”的传统分析及其错误
“合成谬误”的传统分析就是一个和科斯的新的方法、新的视角相背离的典型例子。
“合成谬误”是经济学入门便要讲述的例子。萨谬尔森《经济学》（第12版）这样写道：“由于某一原因而对个体来说是对的，便据此而认为对社会整体来说也是对的，这就是合成推理的谬误。”为什么不能“因为对个体来说是对的，便据此而认为对社会整体来说也对”呢？萨谬尔森没有做进一步的理论说明。但他举了一些例子来说明这个问题。其中最直观的例子是：在精彩的足球比赛中，球迷们为了看的更清楚而站起来，可是当所有的人都站起来的时候，大家都没有看得更清楚。
很容易想到，对于不同个人来说，“对”的条件并不相同；不但不同，而且不相容，不可能同时成立，因此本来就不可以将这些对不同个人来说“对”的事情相加总。以观看足球比赛的例子来说，甲站起来可以看得更清楚要以甲以外的其他人继续坐着为条件，乙站起来可以看得更清楚要以乙以外的其他人继续坐着为条件，……。很显然，这里对于不同的个人来说，“对”的条件是不相同的；不但不同，而且不相容，不可能同时成立。对于这样条件下才能成立的个别事物，我们怎能加以合成而得出“对社会整体来说也对”的结论呢？因为这样的合成而出现错误的结果有什么奇怪的吗？一点都不奇怪；不出现这样的结果，那到是奇怪的事情了。
这样看，似乎萨谬尔森讲合成谬误，是在提醒我们合成推理时不能犯不顾前提条件变化的错误。而这的确是无可指责的。
但是，萨谬尔森讲合成谬误的真实用意是这样的吗？至少不那么清晰吧。为什么？因为他分析合成谬误，最终又要说明和得出结论：“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”。萨谬尔森在《经济学》（第12版）中明确写道：“在经济学领域中，对于个人来说是对的东西，对整个社会来说并不总是对的。与此类似，对大家来说是对的东西，对任何个人来说可能是十分错误的。”
这就令人不解了。是的，不能“由于某一原因而对个体来说是对的，便据此而认为对社会整体来说也是对的”，但是反过来，就能得出“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”的结论吗？不能嘛，背后的逻辑是一样的嘛。即使“对整个社会来说并不总是对的”结论，也是得不出的。事实上，在一般均衡框架下，在理想的没有“摩擦”的经济环境中，根本就不可能有“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”的事情，也不会有“对社会整体来说是对的，但对个人来说却不对”的事情。这是科斯定理的另一种表述了。
我们要注意，“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”这个结论必须在同一前提条件下来讲才是有意义的，才不是误导人的。但事实上，你萨谬尔森的对个人来说的“对”是局部均衡意义上的对，对整体来说的“对”却是一般均衡意义上的对。我们还要注意，对整体来说只存在一般均衡意义上的“对”。因此，我们必须在一般均衡意义上来解读“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”这个结论。但是，在一般均衡意义下，你萨谬尔森所列举的行为对于个人来说真的是“对”的行为吗？不是的吧。难道你以为我们的观众真的认为站起来会看得更清楚，因而是对的行为吗？你以为站起来会看得更清楚，那不过是真实世界并不存在的局部均衡而已。可现实世界的行为和现象都是一般均衡的结果。我们怎可以拿一个真实世界并不存在的“对”，说它是真实世界的“不对”呢？
考虑了“摩擦”的存在，我们更不可以简单地说“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”。在这种情况下，重要的是要指出是怎样的“摩擦”使得对个人来说是“对”的，但对社会整体来说却“不对”，但是“合成谬误”的传统分析显然是不考虑“摩擦”的存在的。况且真实的情况是，一旦考虑了这些“摩擦”，那些所谓的对社会整体来说的“对”就是约束下本来就不可实现的了；既是约束下本来就不可实现，又怎能说那是社会整体的“对”或者“最优”呢 ？
4. “囚犯难题”的传统分析及其错误
“囚犯难题”的传统分析是和科斯的新的方法、新的视角相背离的又一典型例子。
“囚犯难题”是非合作博弈论的经典例子。由于这个例子部分地奠定了非合作博弈论的理论基础，几乎每一本涉及博弈论的书都讲到这个例子（张维迎，1997）。
“囚犯难题”讲的是：甲、乙两个犯罪嫌疑人作案后被警察抓住，关在不同的屋子里接受审讯。政策是：如果两个人都坦白，各判8年；如果两个人都不坦白，因为证据不足，各判1年；如果其中一人坦白，另一人不坦白，坦白的释放，不坦白的判10年。
这里，每个犯罪嫌疑人都有两个选择，坦白或不坦白，但是均衡的结果一定是大家都坦白。这是因为：给定乙坦白，甲坦白的话判8年，不坦白的话判10年，坦白比不坦白好；给定乙不坦白，甲坦白的话被释放出来，不坦白的话判1年，坦白比不坦白好。坦白是甲的占优战略，总是最好的选择。同样的道理，坦白也是乙的占优战略，总是最好的选择。都坦白构成纳什均衡，结果是大家都选择坦白，各判8年。
在传统分析看来，“囚犯难题”的含义明确：第一，“囚犯难题”反映了一个深刻的道理，就是个人理性与集体理性有冲突。如果两个人都不坦白，各判1年，显然比都坦白各判8年好。但这个帕累托改进办不到，因为都不坦白不是纳什均衡，它不满足个人理性要求。这也是说，个人理性选择的结果可能是无效率的。第二，一种制度安排要发生效力，必须是纳什均衡；不构成纳什均衡的制度安排是没有意义的。如果一种制度安排不构成纳什均衡，那么至少有一个人有激励破坏这种安排，它就不可能自动实施。囚犯在被捕之前建立的攻守同盟没有意义，因为它不构成纳什均衡，没有人有积极性遵守协议。寡头厂商之间订立的卡特尔协议也没有意义，因为给定对方遵守协议，每个企业理性的做法就是增加产量。
“囚犯难题”给出的“制度安排一定要构成纳什均衡”的启示是重要的，但是其得出的“个人理性与集体理性有冲突”、“个人理性选择的结果可能无效率”的结论却是不正确的。
按照传统分析，与个人理性相对应的是“都坦白”，与集体理性相对应的是“都不坦白”。前者福利水平低，无效率；后者福利水平高，有效率。但有效率的后者却实现不了。这说明，个人理性与集体理性有冲突。
可是，我们不能因为“都坦白”的福利水平低于“都不坦白”的福利水平，就得出结论“都坦白”是无效率的；我们不能因为个人的理性选择实现不了“都不坦白”，就得出结论个人理性与集体理性有冲突。在理想的没有“摩擦”的经济环境中，个人的理性选择必然达于效率，个人理性与集体理性必然达成一致。这也是科斯定理的含义。
因此讨论“囚犯难题”的问题，我们真正应该关注的是约束条件的规定。在这里，第一，当事人都是自利的；第二，信息是阻隔的；第三，一次性博弈。在这样的约束条件下，“都坦白”已经是最好的结果了，又何来“都不坦白”的结果？“都不坦白”是不是更好呢？似乎是“更好”。但这个“更好”的结果只不过是给定约束条件下根本就实现不了的天堂中的“更好”。我们怎可以一方面接受自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件，一方面又期望“都不坦白”的结果呢？
我们以为“都不坦白”更有效率，这是暗含地假定，在自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件下可以无成本地实现“都不坦白”。这是零交易费用下的思维定式。但零交易费用的话，怎么有“都坦白”的结果呢？我们忽略了正交易费用的约束，忽略了因为高交易费用的存在，如果定要实现“都不坦白”结果的话，反而会是不经济的。信息阻隔、一次性博弈，就没有谈判的余地。没有谈判的余地，这不是说没有交易费用了，而是交易费用为无穷大。考虑到高交易费用的约束，怎么能够说“都坦白”是无效率的呢？换了约束条件，个人的理性选择便可达到集体理性。例如，如果当事人都是利他的，或者信息是完全的，或者博弈是重复的，那么“都不坦白”就自然可达。我们又怎么能够说个人理性和集体理性有冲突呢？
传统分析错在拿不同约束条件下的事到一块说，错在拿了这个约束条件下的事去做那个约束条件下的标准或者参照，从而得出“个人理性与集体理性有冲突”、“个人理性选择的结果可能无效率”的结论。但是，不同约束条件下的东西不构成真正意义上的冲突，而且我们也想象不出这个世界有什么集体理性。世上哪有什么集体理性。一切都是个人理性选择的结果，“个人理性与集体理性有冲突”之说无从谈起。
如果我们一定要坚持个人理性与集体理性有冲突的话，那也一定要清楚，冲突不是因为个人理性而起，而是由于特殊的约束条件所致。克服的办法不是否认个人理性，而是进行制度建设，改变约束条件，在满足个人理性的前提下达到集体理性。
“囚犯难题”正确的启示只能是：第一，有效的制度安排一定要构成纳什均衡。传统分析的这个解释是正确的。第二，制度很重要；有什么样的制度安排，就有什么样的行为结果。与其说“囚犯难题”部分地奠定了非合作博弈论的理论基础，不如说它更多地揭示了制度经济学的精髓。这第二条，正是强调约束条件重要了。
5. 结束语
学问之道不是存异，而是求同。求同是什么意思呢？就是把理论一般化来看待。将科斯定理一般化地来看待，就是：在理想的没有“摩擦”的经济环境中，不可能有成本分离的事情；考虑了“摩擦”的存在，私人成本与社会成本的确可能分离，但这并不就是无效率。在理想的没有“摩擦”的经济环境中，不可能有“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”的事情，也不会有“对社会整体来说是对的，但对个人来说却不对”的事情。考虑了“摩擦”的存在，我们更不可以简单地说“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”。
这样看，科斯定理、“合成谬误”、“囚犯难题”讲的是相同的事情了。
我们还可以进一步地推而广之，奥尔森的集体行动理论讲的应该也是相同的事情了。
参考文献：
保罗•A•萨谬尔森、威廉•D•诺德豪斯，1992，《经济学》（第12版），北京：中国发展出版社，P.13-14。
谢作诗，2005，“正交易费用下的‘囚犯难题’”，《远东中文经贸评论》（1）。
张维迎，1997，《博弈论与信息经济学》，上海：上海三联书店、上海人民出版社，P.15-17。
张五常，2000，“论新制度经济学”，《经济解释》，北京：商务印书馆，P.441-444。
Coase, R., 1960, “The problem of social cost”, Journal of Law and Economics (3), P.1-44.