九乡新闻网裤子怎么挂好看:优秀交易系统1
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 23:20:07
一个好的交易系统是人性自控的再现，也是自我生存评估。买点，卖点，持有，平仓，止损。就好比一个人的健康评估。身体，精神，智力，教育，社交构成了我们健康的人生。五个方面缺一不可。当一个人选择股票市场，首先请评估一下你的健康，身体的强健（保证你有足够长的时间活着，享受复利的增长，享受财富的快乐），精神的愉悦（在涨跌之间，松弛有度，平和以对，凶险淡笑而过），智力的卓越（在成功与失败之间不断感悟，从而超越自我），教育的持续（站在成功者的肩膀上眺望世界，将会事半功倍），社交的自然（融入你周围的社会，财富取之于股市，归还于社会，是财富最好的归宿）。如果你拥有以上，那你做好了准备。* }) T) t3 _- P
市场不可战胜，但总有一种生存的方式，和适合你的交易系统。 交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定是客观的。一套设计良好的交易系统，要符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。交易者要融于交易系统中，人剑合一。% `: y- @1 ~; s. R Q
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
! D& A+ Z4 g V' d+ F" R 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
# g$ x( K( H7 X) ~ J* {
/ A2 ?1 ?$ N; B! u7 u9 h# f! f心态核心。
2 ?& ^/ ] o' I1 _- Q0 j 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。
) D1 A- c: ?2 b" T- B7 p9 W! b3 s; X# F' i8 C
得失核心。' H: b0 A9 U$ e# T7 x7 o$ N
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易系统。
# r7 V# v/ f( Y- d* S
u1 l$ \! _# P; ^! I技术核心。
( B( s) `' i" N; q 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
+ ^9 _# W5 G" O7 M( V# L6 E4 x 1》超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
9 H* t' Z9 T! X: L 2》高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？9 v% _3 z9 e. E, _9 e8 C U$ q: \. ~
3》强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
" M o9 C4 q% C) U" R ^
$ {: m0 E) z5 x# j& Y8 B控制核心$ Q' a0 w/ w* @ N1 a; G/ Y: a! F
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
0 b) W1 c) S/ |2 @# r7 I1 ~ * ?. K8 l0 ^/ R5 n
, }% ?$ j/ x- {0 a" M跟踪核心6 l9 p( [- Z0 _
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。7 x, s" j/ R" ~9 T- K: i F' W
, ^6 O4 T: w2 X) D3 i
' c2 ?- a1 M7 a9 I. @4 i- n空仓核心# z# ?+ \8 C7 B
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
* O7 L# q0 U" Y ( m8 O) ]) Z& ~+ U; \% M' k7 T0 C
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。
6 m6 Y. A* y- |* B6 |, p
- o O" T- B; V, H# A. w) L ' R! F7 v# _2 O; [
交易系统。 @/ }& i W3 T
1：交易流程图及注意事项。
" r' M5 m( G, D4 _$ U* E" r 2；资金管理及应对事项。) F+ M) X7 j! j: x7 D2 z2 \
3：指数顶底分析方法。8 @1 D6 C( H" E' v
4：各股顶底分析方法。8 m% H' O& v5 i: @$ @
5：交易系统复利统计。（以控制空仓心态）
: Z4 ~+ _/ _: G3 e. u 6：交易系统信号分布。（以控制等待心态$ o" K! `, e/ J( p
4 ^/ I4 B1 h# j: o, X0 `" a建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』；
, W. U& v# X+ x" q3 t; G( k( c; P9 AA）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
3 f4 p% A9 f* f0 Q* OB）建立交易系统的依据就是：『在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』；
6 |: y- s3 l- i! E建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』；
! ? a4 V: |4 t6 sA）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』；( t( u: |& M6 V/ O0 x
B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；
6 \6 ~' e; q) y* ^# z' b0 tC）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；3 ]' V, C! k {3 s" R! L
D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；
; M& V; G1 \, r建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』
8 P0 t# o$ j, @9 X+ D$ \A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；) v. @ v4 U$ @. F5 p8 @) C
B）要考虑交易成本；( x3 @* d/ H1 ?1 M O
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；* T, R, k- W6 E1 h
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；/ b! y, S0 {# q( V, C0 e: D
建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；
, I6 n7 `. g- T- v) Z! dA）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；
9 u0 a7 s3 c3 X( C) [% x. oB）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』1 ]! ^2 f& D8 P& B
/ n3 |- ^5 N2 h1 v
8 e( Y9 C, q) l% Z8 o. @证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。
: o% M: ^( n& q3 ?$ a
: P T3 \# K- p1 p7 \/ C在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上
* U7 }. W! Q$ w$ l- V' U ' @! w4 N# O0 s! Z% z3 G! L( w% O
（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。% m( F4 P( L' ]
（二）组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。' J: ~$ n, s$ q0 i5 E: _! E
4 b9 q3 P/ ^5 R* U( T" A. q3 ? （三）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
) {: `+ `/ a* @$ [
5 R" K! P+ ~% R# [* \5 S" z 仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
9 j# z9 W+ s$ ~6 L' P# e
2 G l# {5 A; {1 T: e7 D交易系统的思路/ Z5 H o! M! ]$ T) C
----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。6 F& r! f. E( _* C
----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。 d- z1 \! @( q! P
----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
V9 ]: V) A3 i0 I ----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。1 T0 d0 V4 @0 P7 _
----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。3 F# K3 S1 d' r1 V) V% P
总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
市场不可战胜，但总有一种生存的方式，和适合你的交易系统。 交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定是客观的。一套设计良好的交易系统，要符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。交易者要融于交易系统中，人剑合一。% `: y- @1 ~; s. R Q
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
! D& A+ Z4 g V' d+ F" R 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
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不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易系统。
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在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
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由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。
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B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；
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D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；
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B）要考虑交易成本；( x3 @* d/ H1 ?1 M O
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；* T, R, k- W6 E1 h
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建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；
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（二）组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。' J: ~$ n, s$ q0 i5 E: _! E
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----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。6 F& r! f. E( _* C
----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。 d- z1 \! @( q! P
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总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。