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[初级]交易系统和计划[复制链接]
水煮鱼
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发表于 2010-11-16 14:08 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
定义和原则
5 \/ Z: Z  D" h交易系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。
- c0 I' e. a7 b4 j　　一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号。知道何时进场，只能算是半套系统，显然不够完整。
1 w" g* h: r+ W% N4 Y4 S/ [　　创建适合自己的交易系统并非难事。最困难的是，您在交易过程中，是否会严格遵守您自己在创建交易系统时设立的规则。交易者缺乏自律，不可能始终如一地遵从这套交易系统进行交易。
3 h& k: d: E$ A7 i$ h! i　　这里，我们将指导您按照预定步骤创建适合您自己的交易系统。
& ^; K# m2 d/ ^; E1 J　　当您创建交易系统时，牢记四条最重要的原则：% ]' ^6 t3 ]$ {7 J& m1 K
1. 将“价格预测”的步骤尽量放在交易系统前面的环节。
$ h) ]5 e, |" B　　价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤。通过顶测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。+ C7 c7 C1 o) P  t& S) O* i
2、交易系统需要过滤真伪信号。
* A( l2 n9 d% K3 I　　3、简单化0 h- Y# h# {  {  W4 g
交易系统应该尽量保持简单。但过度简单不仅不会让系统变得更好，而且可能适得其反。
4 \/ W, L1 B+ t, C3 y$ `　　建立系统的过程中，没有经验的交易者经常使用太多的技术指标或变数。这是很常见的错误。通常最佳的系统结构都不复杂。大体来说，一个空白信封的背面，就应该容得下所有的交易法则。
5 o1 B! g) G6 Z1 B+ F　　另外，一般人应该都可以轻易了解交易系统的法则。否则的话，系统的结构就太复杂了。美国有这样一句谚语：“别搞复杂了，傻瓜。”记住它，就没问题了。% d% O( z0 X. o$ W
4、必须符合个人的交易风格, j8 d5 h5 Y: U" q  n  H. _
交易系统必须符合个人的风格与习惯。一套系统可能非常适用于甲，但乙使用起来却总是发生亏损。为什么？因为交易风格不同的缘故，乙未必相信该系统提供的信号。交易系统务必让使用者觉得很自然，使用者必须相信系统提供的信号。! a3 W9 g+ |$ v) S4 T7 A8 _3 K
( J$ D) i$ z6 v建立交易系统( k' q+ ?# \& Z, [
下述6个步骤，将确保您在创建交易系统时一路无阻：
% D) h$ M7 _& {. q/ l% x/ b4 Q% W 　　第一步，找到适合您的周期框架。
第二步，找到能帮助您尽早获取市场趋势的指标。
第三步，找到能帮助您履行系统内部自相矛盾信息的指标，进一步证实市场趋势。
第四步，确定您的风险承受能力。
第五步，确定您的进场与出场时点。
第六步，整理您的交易系统规则，并且确保严格执行它。
下述3个阶段，可以帮您检测交易系统：
第一阶段，按照您的系统规则进行交易，保留您的交易记录，看看最终是否还会盈利。
第二阶段，如果您的交易系统是可以盈利的，您就需要用模拟账户严格按照交易系统进行交易，至少需要2个月。这是练兵阶段，您会学会在瞬息万变的市场中根据您的系统进行交易。
第三阶段，您一旦根据系统模拟交易2个月后，仍然处于盈利状态，您就可以按照您的交易系统，真刀真枪地在实盘进行交易。然而，您需要注意，无论发生任何事情，您都要严格按照系统规则进行交易。
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傻瓜式交易系统
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现在，您已经清楚了构成一个良好的交易系统的所有元素。首先，我们决定建立一个振荡式交易系统，并且以日线图为主进行交易。接着，我们将利用移动平均线尽早确定新的趋势。
当快速和慢速移动平均线交叉后，随机摆动指标KDJ可以帮助我们选择合适的进场机会，并且可以避开超买和超卖区域。另一个确认工具相对强弱指标RSI可以协助我们判别趋势的强度。
我们制定好交易计划后，就要测算每一次交易的风险。若按上述交易系统进行交易，我们就可能在每次交易中损失30个点。通常情况下，您所选择的时间周期框架越长，您的交易所冒的风险就越大。因为长时间周期框架中的交易通常要比较短时间周期框架的交易收益多。
第二，我们要制定明确的进场和出场规则。在这一点上，刚开始是人工测试阶段。
请看下面的两个例子：
如果回过头来看上面的图，我们会发现根据系统规则，有一个看涨的好机会。在人工测试阶段，您需要写下进场价位、止损价位和退出战略。然后，您就要逐个观察K线，理解这次交易的后续情况。
在此特例中，您将会赚很多点。快速移动平均线从上方穿越慢速移动平均线，此时是看跌的机会。当然，并非每一交易都如此令人振奋。一些交易会变得很糟，但是您必须一直遵守纪律，严格按照交易系统的规则进行交易。
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第二个例子，快速移动平均线从上方穿越慢速移动平均线，随机摆动指标KDJ显示市场并不处于超卖区，相对强弱指标RSI<50，按照系统规则，您可以在这一点上看跌。随后，您记下进场价位、止损价位和退出战略。然后就要逐个看K线，观察这次交易的后续情况。
这次交易又成功了！移动平均线再次交叉，并且相对强弱指标RSI>50后，我们可以平仓。
您可能会认为“傻瓜式”交易系统太简单了，无法实现盈利。事实上，它确实非常简单。但是您不应该排斥简单的东西。实际上，在外汇交易领域，人们经常提到一个缩写词“KISS”（Keep It Simple Stupid），意思就是保持一种简单的愚蠢状态。
“KISS”表明外汇交易系统本身不需要很复杂。看图表时，您也没必要参考计算复杂的指标。其实，简单的思维可以让您轻松的驾驭市场。
对外汇交易系统而言，最重要是自我控制能力，这一点无论怎么强调也不过分。您必须严格遵守系统交易规则，进行交易。
测试阶段，如果您用模拟帐户严格按照交易系统规则进行交易超过2个月的话，您的信心会大增。此时，您会坚信只要您严格执行系统规则，您就会长期获利。
相信交易系统，更要相信自己。
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制定和执行计划
: R& K. i* y; T1 ~. r0 D7 d 至今，您已经学到了很多外汇知识，但是您仍然无法从高级班毕业。不是因为您不够聪明，而是因为您没有交易计划。
在这里，我们想说的重点是即使您具备了丰富的外汇知识和充分的信息，但如果您没有合理的交易计划，并且严格执行此计划，您也永远不会获得很多的盈利。
我们认为交易计划就像一张地图，可以引领您通向成功。这份交易计划会时刻提醒您如何在外汇市场更好地赚钱。
您到底会不会选择制定交易计划，并严格执行它呢？在您做出抉择之前，我需要向您说一下制定交易计划，并严格执行它的理由。
1、理由之一：交易计划会确保您走上正确的方向
在常规交易中，连贯性对您来讲至关重要，因为您只有连贯地交易，人们才能评估您作为一名交易员是否成功。假设您有一套不错的交易系统，但是您又经常不按这套交易系统进行交易，那么别人怎么可能了解您的这套交易系统到底有多好呢？交易计划将帮助您随时锁定目标。请牢记这份交易计划，并且严格执行它。
2、理由之二：外汇交易是一种商业行为，成功的商业行为往往是有计划的
我从没有听说个，哪一桩成功的生意是没有计划的。平心而论，您是否会相信沃尔玛是一时的突发奇想，然后便奇迹般地成功了呢？或者，您是否会认为麦当劳是一时的兴致，然后就取得了全球性的成功呢？我不否认，绝大多数人都可以做出比麦当劳汉堡更可口的汉堡。但是，个人和麦当劳的差距在于麦当劳拥有一套成功的商业计划，指引着它的成功。
同理，您也可以在您的交易生涯中取得麦当劳式的成功。不管是上帝的青睐还是丰富的经验，我们每个人都可以在外汇市场赚到钱。然而，成功交易员和失落交易员的差距在于有无交易计划。如果您有一个好的交易计划，并且随时遵守这份计划，成功将离您并不遥远。您的交易《圣经》就是您的交易计划。
案例演示
写交易计划确实加重了您的工作量，但会让您的交易更像生意，而不是像赌博一样。这让我想起了在莫斯科俄罗斯交易大会上教美国交易者模拟交易的事。每个人都配了一个翻译，手上拿着钞票。我们组里每人都有很多时间，交易，画图都行，只有一个荷兰人不同。这个来自阿姆斯特丹的做市商只要一看见显示屏报价就在信封上快速写着什么。当活动结束后，我们都去了餐厅，他们把结果打印给我。我发现整组亏了100万卢布。那个荷兰人则赚了900000多卢布，其他人都是因为滑点亏损和佣金亏损的--普遍的结果。好的交易记录帮助产生好的交易者，这就是我让您花时间和精力做您的交易计划的原因。
制定和执行交易计划
交易计划因人而异，可以简单可以复杂。最佳的交易系统非常朴素而扎实，它们仅由少数几个要件构成。但最重要的是，您要确定拥有一个计划，并且严格地执行它。8 d4 i& `6 Z5 x& V' ~# w
以下是交易计划的核心。
4 ?4 ?7 ~; l' n: M 　　1.一套交易系统
这是制定计划的关键。您应充分地测试交易系统。并用模拟账户练习至少两个月。
4 G' {. r+ M* M! b+ r　　交易系统必需包括以下：+ j* o1 B$ m% @' ]' G; E& O
) B9 m+ W$ T# j$ ~9 e  q
货币对
8 J3 s* F" h2 {" s- @
交易手数
2 e& o5 G3 }2 b. h/ ]; {
时间框架
: W4 f. f7 `& m% W
进场和出场标准
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每次交易的风险 / K7 O3 ~6 |3 J$ o
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范例：我是短线交易者。从事欧元美元交易，使用1小时图表和15分钟图表，当均线系统出现金叉信号时买进，并且我的所有指标都显示欧元美元看涨。于是，我买入0.05手，并使亏损限定在总资金的2%之下。
2 e. v% e1 C2 e# f1 J# M5 r
% E: z2 q" y& j- r　2.保障您的交易日常活动8 W' g; L8 Q# q6 o% q4 i. r5 ?) X
这是执行计划的关键。平时，您有三件主要事儿：做分析、定计划、看盘操作。0 m# c2 @9 I5 Z* N  A2 s
不要让亲戚的造访等影响您的交易。您大可把此类聚会安排在周末。
) @7 A' ]7 a8 [$ l; Y8 y) S4 f 　　3.您的情绪
在任何专业领域，成功者都是将自己提升到最佳的境界——成为最佳的律师，最佳的医生或最佳的交易者。一旦达到这种境界，盈利是自然发生的结果。
. T! s( o2 q  k5 |& e　　您的任务是正确地交易。每笔交易都像是精密的外科手术一样——态度必须专注而认真，不可疏忽或投机取巧。: c1 T( v7 G+ @* p7 d: T7 D0 z+ ~
您可能拥有一套最棒的交易系统。但是当您察觉自己有赌徒的陶醉或恐惧心理，立即停止交易。身为交易者，成败是取决于您如何控制自己的情绪，理智地交易。7 f5 {7 \, A/ s  H8 B, Z- |' m+ g
情绪是交易者的天敌，不恰当的贪婪与恐惧一定会摧毁交易者，您需要运用自己的理智，不可以听凭情绪控制您的交易。
0 L  W/ \( A3 W4 |" a8 m　　如交易者因为获利而陶陶然，这就像律师在诉讼过程中就开始盘算可能的收入。如果交易者因为亏损而觉得沮丧，就像外科医生看到血迹而昏倒。真正的专业玩家对于盈或亏都不会太激动。
; _2 U3 `/ j( v5 G2 c  | 　　4.您的交易日记
人人都会回忆。回忆过去就是为了面对现在和展望未来。做日记的交易者可以从过去学习，而不会重复犯错。日记是私人的镜子，可以让您回忆过去。这也是交易者最好的工具。
' I2 |; c% c; I" Y. R/ m6 X+ e* o　　没人会给您交易日记。您要自己写，而且您能坚持写就是在检查您的纪律性。当您赚钱的时候，您要通过日记总结，并问自己，如果是现在您会如何操作过去的交易。当您亏钱的时候，不必自责，但您要写上自己的总结，复习过去的交易，并思考以后如何避免这样的亏损。从您的利润和亏损中学习。
1 I+ m1 M2 q; N1 K% _( M8 C, m/ n　　写交易日记并从中学习，基本上可以保证您的成功了。记住，不要在还在学习的时候，由于资管理不好而亏损严重。! w4 [7 B1 N- \( n4 Q2 X& |
交易者还需要2个工具。它们回顾您的过去，同时展望未来。) h! H9 @7 u) }
交易记录忠实地记录每笔交易，资金曲线记录整体表现，日记记录您的决策过程。遵守这些原则，做电子表格，资金曲线，交易日记，复习，学习，您就具备了成功交易者的所有素质，开始走向负责任，专业，成功的交易生涯。
, O0 t" D6 O$ \& d1 c$ G 　　交易计划的禁忌
某些交易者之所以发生严重问题，就是因为不采用交易系统或交易计划。他们进行的交易，经常没有明确理由，也没有一贯规律。任何两笔交易的思考模式可能全然不同。某天，当他们看到价格向上突破，于是买进。隔天，对于相同的突破走势，却认为是假突破而放空。7 @# o1 l: y4 w8 Y+ O; A& |
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交易系统需尽量简单。8 Z! `) P, m0 H4 o
围绕系统制定和执行交易计划。
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