黑色马丁靴搭配图片:关于突破系统……

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/01 12:01:17
关于突破系统…… (2008-07-18 21:52:48) 标签：股票  分类：★系统交易相关

关于突破系统……

 

 

    突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。
处在此种情况下，假如能够


1。不交易


2。减少交易次数


3。减少交易头寸


都可大幅提高系统的效果。


方法如下：


方法1："cutafterloss"头寸调整技术：


第一天交易2手，假如亏损，第二天交易头寸减半，只做1手，假如盈利，第三天则增加交易头寸，做回2手。


通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。


方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。


设置AC=ATR(3)/ATR(6)


a. AC<1,停止交易


b. AC>1，恢复交易


c. AC上升但是小于1


或者


AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易。


从测试的结果来看，以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。

 

文章出处：本文由程竹收集整理

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