青岛事业公开招聘平台:掉期点”怎么计算的

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/17 08:20:35

掉期点”怎么计算的

    掉期点”怎么计算的？根据利率评价计算

美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 

掉期点=美元远期-美元即期

远期汇率=即期汇率+掉期点

     掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1)

 

  掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点

  汇率基点、报价、点差一、汇率基点
在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。
比如：
EUR/USD      1.2453
USD/JPY       117.20
GBP/USD      1.8245
汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（Point）的变动。除了日元汇率是小数点后面第2位为1个基点外，其他货币汇率都是以小时图后面第4位作为1个基点的计算基础。
比如：
EUR/USD的汇率从1.2453变动到1.2454，就称EUR/USD汇率上涨了1个点或1个基点，也可表述为欧元上涨了1个点或1个基点；
USD/JPY的汇率从117.20变动到117.19，就称USD/JPY汇率下跌了1个点或1个基点，也可表述为日元上涨了1个点或1个基点。

 
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