青稞玛咖酒价格:几款程式语言软件的对比

幾款程式語言軟件的對比

比較了tradestation, metastock, ninjatrader, TradersStudio, MultiCharts, wealth-lab, RightEdge, openquant等幾種在elitetrader.com最多的平台。

Tradestation和Metastock都有大量的現成代碼，使用人較多（其中有很多資歷很老或者是職業trader），其編程語言相對簡單，強項在於開發各種指標很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。

其他幾種平台都有相對較強的Backtesting功能，各有所長。
? OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基於.NET, 使用C#語言
? Wealth-Lab 4採用類Pascal語言
? MultiCharts採用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language
? TradersStudio使用類Basic語言
? Amibroker和MetaStock比較相似，採用基於數列的formula language，Amibroker的語言介於C和Basic之間，似MT4

相對於這些平台AmiBroker有如下這些我比較青睞的優勢：
? 運行速度快。我多次看到的一些用戶說AB是他們使用的軟件中速度最快的，尤其是做Backtesting時的性能，是所有軟件中最快的。我在VM中裝了NinjaTrader和AB，其中NT裝入的速度明顯慢很多，而且已經有幾次中途沒有響應的情況。AB的裝入速度非常快。
? 數據源極其靈活。這也是我非常喜歡的，目前我已經實驗了用FXCM, QuoteTracker, IB作為數據源，效果都不錯。使用AmiQuote下載EOD也非常方便。曾經一度猶豫是否要使用NinjaTrader，但是看到NT的數據源太不靈活了。至少是沒有像AmiQuote這樣方便的數據。不能使用DDE數據源，所以FXCM或者其他的數據源也就不太可能。
? 作為快速開發和測試環境。我看到一些老手說他們用AB快速地實驗很多策略，由於AFL基於數列，所以操作起來比基於.NET的那些語言方便快捷很多。我也看到一些代碼的比較，NinjaTrader和Amibroker相比就複雜很多。看到一個老Trader抱怨說NanjaTrader基於C#的語言對於非程序員來說實在是太難。註：AmiBroker好像是在EOD測試上比較強，不太清楚使用日內數據做測試的情況。更新：V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。
? 集成接口很方便。今後如果要使用AB生成交易單的話，可以有很多種方法。是否能發郵件倒是沒有注意。

對於分析和測試平台的一些考慮
在網上看了一些其他工具的評估：
? NinjaTrader (NT) 從其運營的模式看還是和交易商的聯繫比較密切，數據源不開放是很大的缺點。有人評論說NT的方向是做交易平台，而在開發和測試方面，基於.Net的NT5太耗費資源了。這也是我使用NT5的感覺，每次裝入都很慢。NinjaTrader不用考慮。
? Wealth-Lab和RightEdge都是基於.Net和C#的，但Wealth-Lab主要是做測試和實驗用，並不是一個完整的交易平台，數據源, Brokerage，自動交易接口都不是built-in的。而且最近Wealth-Lab的美國部分市場被Fidelity收購。WL4和WL5的差別也較大。從這個角度來說，Wealth-Lab是不用考慮的。
? RightEdge根據評價說是還沒有OpenQuant那麼全面，所以也暫不考慮。
? OpenQuant是QuantHouse（針對機構） Quant Developer的一個零售版（原來是SmartQuant Technology 被Quant House收購了）。也是基於.NET和C#的，我看了一下其文檔，發現結構組織很好。而且OpenQuant提供頭寸，資金控制等方面的功能，並且有Brokage的接口，可以做自動交易。我看到一個使用Amibroker的Trader說他用Amibroker做快速開發和測試，然後在OpenQuant上面做更細緻的分析，部署及交易。看到一些 代碼，個人感覺代碼工作量還是很大的。另附一個人的評論（Pasted from ）：
感覺不好使啊。從MetaProject工程建立Strategy似乎太累贅。一套Strategy分成market、entry、exit、money、risk等部分，有點像原版海龜介紹的
「market：買賣什麼？entry：何時介入？」標準格式。每部分寫成一個類似.NET裡組件，然後再合成一套Strategy。這有點像TS5.0的形式，不過看上去用純OOP寫Strategy非常地複雜、煩瑣、無關的代碼特別多。
此款軟件面向的對像是程序員或者是程序設計愛好者，特別是.NET的程序員。目前還不確定今後是否要評估和考慮OpenQuant

讀後多數人意見如下:

覺得AmiBroker對編程的要求還是比tradestation和metastock要高一些，畢竟功能強了不少。不過相比那些基於.NET, c#的平台來說是簡潔太多了。

比MT4也簡潔很多。我原來用MT4就開發了一套框架，但是實驗不同的策略時還是不夠快捷。

AmiBroker，這個軟件數據處理非常快，數據接口齊全，用的人也比較多。個人覺得唯一的缺點，是在全自動交易部分。如果通過IBC與IB互連，進行下單的控制那代碼量就比較大。並且比較困難，非要下點苦功。
QD：面向是骨灰玩家級用戶。有兩種用法：一種直接在QD的界面下面寫交易系統，另一種是利用QD的API自己開發屬於自己的交易軟件。即便是不用QD的人也可以安裝下QD，看下QD的幫助文檔，對於開發交易系統都大有幫助。缺點在於，QD的沒有後續的服務（假如你用D版，一般個人都用不起正版。），當Broker的API更改，需要修改相關程序的時候就比較麻煩了。QD能夠支持IB的顧問賬戶，但目前還有些問題。
OQ:對於IB單獨賬戶跑已經成形的交易系統，是再好不過的了。得益於利用事件的處理機制。和QD相比，OQ沒有QD靈活，QD功能更強大。