天津渤海商品交易所结算细则（暂行）

第一条 为规范天津渤海商品交易所（以下简称交易所）商品交易的结算行为，保障市场参与者的合法权益，根据天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》（津政发[2009]32号），以及交易所制定的《天津渤海商品交易所连续现货交易管理办法》，制定本细则。

第二条 结算是指根据交易商的交易结果和交易所的有关规定，对交易商履约保证金、当日盈亏、货款及其它款项进行计算、划拨的业务活动。

第三条 交易所的结算实行每日结算制度。

第四条 交易所仅为经交易所核准的交易商提供结算服务。

第五条 本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所、授权服务机构（会员）、交易商、交易所指定结算银行（以下简称结算银行）及其相关工作人员必须遵守本细则。

第六条 交易所设立结算部。结算部为交易商通过交易所电子交易系统成交的电子交易合同进行统一结算，对交易商履约保证金、当日盈亏、货款及其它款项进行计算、划拨和管理，防范结算风险。

第七条 结算部的主要职责

(一) 控制结算风险；

(二) 登录和编制交易商的结算帐表；

(三) 办理资金往来汇划业务；

(四) 统计、登记和报告交易结算情况；

(五) 办理交易商履约保证金、当日盈亏、货款及其它有关款项结算业务；

(六) 妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、帐册；

(七) 处理与结算有关的其它业务。

第八条 所有在交易所电子交易系统中成交的电子交易合同必须通过结算部统一结算。

第九条 结算部及其工作人员必须保守交易所和交易商的商业秘密。

第十条 交易所在各结算银行开设专用结算账户，用于清算交易商应交付的履约保证金、货款及与交易相关的款项。

第十一条 交易商须在结算银行开立一个资金账户，用于资金的存放和划转。

第十二条 交易所与交易商之间资金划转通过同一结算银行的交易所专用结算账户和交易商资金账户办理。

第十三条 结算银行是指由交易所指定的、协助交易所办理结算业务的银行。  

第十四条 结算银行与交易所须签订合作协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务流程。

第十五条 结算银行的职责和业务范围

(一) 为交易所开设专用结算账户；

(二) 为交易商开设资金账户；

(三) 根据交易所和交易商要求，在符合国家法律、法规及政策的前提下提供各类金融服务；

(四) 协助交易所管理交易商资金划转；

(五) 协助交易所在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转；

(六) 配合交易所建立数据对账制度；

(七) 保守交易所和交易商的商业秘密。

第十六条 交易商在办理入市手续时，需要与交易所、结算银行签订三方协议或与结算银行签订双边协议。

第十七条 交易所对交易商划入交易所专用结算帐户的交易资金实行分帐管理，为每一交易商设立明细帐户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

第十八条 交易所对交易商每日持有的电子交易合同，按当日结算价向买卖双方收取履约保证金。履约保证金的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。

第十九条 交易所对交易商的当日盈亏进行结算划转，当日盈亏具体计算公式如下：

当日盈亏= Σ[（结算价–买入成交价）×买入量]+ Σ[（卖出成交价–结算价）×卖出量]+（结算价-上一交易日的结算价）×（上一交易日买入持仓量-上一交易日卖出持仓量）

第二十条 结算价是指某交易商品该交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交价格的交易商品沿用上一交易日该交易商品的结算价作为该交易日结算价。

第二十一条 交易商的履约保证金、当日盈亏、货款及其它款项由交易所在每交易日结束后进行清算。如交易商在交易所专用结算帐户内的交易资金余额不足以支付以上款项，交易所向该交易商发出追加履约保证金通知。

第二十二条 当交易商在交易所专用结算帐户内的资金余额不足时，交易商应在下一个交易日交易所规定的时间内，按交易规则规定划入资金至交易所专用结算账户或采取自行转让措施，补足履约保证金，否则交易所将对其持有的电子交易合同实行代为转让，直至补足所欠款项。

第二十三条 交易商可按其签署的相关协议划转资金。有下列情况之一的交易商，交易所可限制其资金划出：

(一) 涉嫌重大违规，交易所或有关部门正在调查的；

(二) 交易所认为市场出现重大风险时；

(三) 交易所认为必要的其它情况。

第二十四条 当日结算完成后，交易商可通过电子交易系统获得相关的结算数据。

第二十五条 如遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据，交易所将及时公告，并采取相应措施。

第二十六条 交易商对结算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向结算部提出。如交易商在上述规定时间内没有对结算数据提出异议，则视作交易商已认可结算数据的正确性。

第二十七条 交易所为交易商提供货款结算服务。交割货款的结算实行“一收一付，先收后付”的方法。卖方按照交割配对成功的当日结算价开具增值税专用发票，买方按交割配对成功的当日结算价支付货款。

第二十八条 交易所向交割配对成功的交易商收取交割保证金。交割保证金的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。

第二十九条 交易所在交易所规定时间内，向买方交易商收取除交割保证金外的剩余货款，并在交割完成之后交易所规定时间内，释放卖方交易商的交割保证金。

第三十条 交易所按规定的标准向交易商收取交易手续费和交割手续费，交易手续费和交割手续费的收取标准在电子交易合同中载明。

第三十一条 交易商应加强交易资金管理，严格执行交易所的有关规则、规定。交易商应及时获取和核对结算数据，妥善保管结算方面的资料、凭证、帐册等以备查询。

第三十二条 本细则由天津渤海商品交易所股份有限公司负责修订和解释。

第三十三条 本细则自公布之日起实施。

天津渤海商品交易所

                                   二零零九年十二月十五日