这事儿我说了算 番外:期货日内短线操作技巧 - TA小王子的日志 - 网易博客

炒单，看盘口大单以及关键位置的连续成交进出场，当你关注一只品种很久，你就会对这个品种的盘口特性有了一种感觉，这就是所谓的盘感。只有盘感还不够，你需要把你的盘感量化成固定的交易策略。请记住，一只品种有一只品种的波动特性，所有品种都是永远在执行横盘--加速--横盘--加速这个过程，永无止境。其实只要你掌握一种方法，永远按照这样做，就可以赚钱，因为无论是日内还是长周期，其实市场不过就是涨了跌跌了涨而已，你只要用一些科学的交易系统，你就跟随了市场的脚步，小止损，大盈利，大波段早晚就是你的。切记，短线炒单是帖市操作小止损操作。

日内短线的准备工作:

序盘：
1. 开盘前的准备工作：在每日9：00开盘之前，根据美国电子盘（需计算美电子盘/伦敦电子盘当前价格与昨日15：00时价格的变动幅度，计算出国内盘开盘时合理的跳空价格）以及国内盘的技术面，预测你所关注品种当日波动的顶和底。因为多数时候该品种会在你所预测的区间震荡（日内来说，震荡行情多，单边行情少）。画好顶和底的两条水平线。在顶底中间画一条水平线，此线代表当日人气分水岭。观察前几天在此区间内的重要阻力位，并一一画好水平线标明。将日均线和 60分钟均线所反应的关键价格也标明，供开盘后参考。
2. 将各品种按日线多头排列和空头排列进行分类，短线交易在5分钟线、60分钟线与日线方向一致时才可建立头寸。
3. 在每日9：00-9：30分，发现5个以上较活跃品种（成交量大，价格变动活跃），将其作为日内重点关注对象。短线交易者需要捕捉市场露出的一切蛛丝马迹，贵在善于发现。
结合昨日与当日开盘30分钟情况，找出日内最强势品种A和最弱势品种B，在日内短线中寻找多A，空B的机会（多数品种上涨时，多A，多数品种下跌时，空B）。选对品种实在是短线交易者追求立竿见影效果、利润最大化的捷径。
把握市场心理，判断今日是多头市场还是空头市场。结合10种左右产品一起观察，来判断多空的人气，甚至股票开盘时，观察金融市场人气。人气在市场会传导、会影响。
4. 紧盯美原油指数和美元指数的波动（二者结合分析），在此二者未有较大幅度波动时，最好不建立多空头寸。因为此二者未有大波动时，国内盘多数品种（除白糖，麦等不受外盘影响）在更多的时间只是震荡行情。预测美电子盘的后续走势。观察国内盘是否紧跟外盘走势，如果发现确实有正相关性，今天整天的交易多数时候都由美盘指引，且美盘的变动与国内的变动有一定时间差（15—30秒左右），可以充分利用时间差做出及时反应进行投机性交易并盈利。

中盘：
1. 经过序盘严密地分析，应该对当日盘面特性有所把握。此时应分析预测某品种在当日不出意外的情况下，在日内是单边行情还是振荡行情。
单边行情：求之不得的行情。此行情在有效突破我们序盘已标注的各个关键价位后，以三屏系统原则逐步增仓。单边行情不必轻易止损，在内盘技术面完好和外盘不走坏的情况下，要坚持持有。须补充一点，当价格突破关键价位，我们要及时关注1分钟成交量是否放量（强调最快时间发现），美盘变动是否和突破行情相吻合，第二次回档试探是否有效，确立有效后才增仓。
振荡行情：往往发生在美电子盘无大幅波动的情况下，市场缺乏外界指引。振荡行情必须轻仓建仓，不可贪胜。此时，序盘阶段所画的区间，阻力位，关键价位就犹为重要。我们在区间的上边沿做空，在下边沿做多，在关键点位上注意观察，必然赔小赚大。如果区间振荡太窄，则此品种此时不优，放弃交易。如果该振荡行情在大时间框架（举例为多头行情）下的振荡，则只在下边沿做多。用KD指标追踪行情，它可以告诉你超买和超卖的位置，在下跌过程中，在超卖区K线拐头有效穿越D线进入中性区域为强买入信号！
振荡行情的实例：我们发现A上涨的成交量比下跌的成交量略胜一筹，且此振荡我们视为60分钟线在上涨趋势中的盘整。则我们决定此震荡行情只多不空，我们在震荡区间下边沿以上几个价位挂多单，当价格回落时正好买到好价位（挂的单有时可能成交不到，但宁缺勿烂）。价格向下突破时，止损！但损失很小，而反弹时，在区间上边沿平仓。震荡行情要时刻提防美盘突然的变化。
2．强势品种A、B、C，弱势品种D、E、F，在品种普涨时，A品种上涨幅度最大，成交量放量，D品种微幅上涨或盘整。那么我们认为A品种最强，D品种最弱（市场往往留给我们各种破绽），我们在多A赚了一把后，在强势品种进入盘整或出现拐点时，获利了结了，在此时你可别认为可以泡茶休息了，因为此时正是空D 的最佳时机，弱势品种在没有强势品种的带动下，只能回归原形。此方法反之亦然，十试九灵。
3． 趋势线，均线适用与1h以上时间框架，10分钟线－30分钟线避免过分依赖，效果不佳。
4．时间周期也是你赢利的好工具。如品种A在连续前几日 10：00-11：00成交量放量，发生明显单边上涨行情，则该品种很有可能在今日故计重演，值得关注。如果此时间未能实现，则周期性技术面打破，不可再参照。
5． 在每日10：15分，11：30分收盘前务必要关注美盘走势，有时由于美盘行情的突变发生日内开盘跳空，具有一定风险。
6． 注意资金控制的比例。我选择用1/2的资金做日内顺趋势交易，用资金总量的1/5做日内逆趋势的折返行情。

收官：
1． 在每日15：00收盘前的30分钟内思维从关注短线转换到长线意识，判断隔夜方向，但隔夜筹码不超过总资金的20%。
2．特别关注现价格与平均价的价差。如果A品种现价格位3012，平均价格位2940，价差位72点，则隔夜做多的风险就相应比较大了。