辐射3年度游戏班:计算机构仓位的方法和指标2

计算机构仓位的方法和指标

 

三招精确计算庄家持仓量

   股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的：
动用的资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳定，不易受大盘所左右；动用的资金量越
小、筹码分散在大多数散户手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓
数量呢？笔者的经验主要通过以下三个方法求和平均来判断：  把握升浪起点 现在机构
底部建仓名单  外汇市场直通车   
   1、笔者通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测
算，公式一如下：当日主力买入量=(外盘×1/2+内盘×1/10)/2，然后将若干天进行累
加，笔者经验至少换手达到100％以上才可以。所取时间一般以60－120个交易日为宜。因
为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦
的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10％。
   2、对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行
时间，即可大致估算出庄家的持仓量，庄家持仓量＝底部周期×主动性买入量(忽略散户
的买入量)。底部周期越长，庄家持仓量越大；主动性买入量越大，庄家吸货越多。因
此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货
成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客；但仍有一小部分长线资金介入。因此，这段时期
主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3－1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性
买入量可以结算为总成交量×1/3或总成交量×1/4，公式二如下：庄家持仓量＝阶段总成
交量×1/3或1/4，为谨慎起见可以确认较低量。
   3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小
于50％，最好为小于30％)的个股，通常为庄家吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充
分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。笔者的经验是换手率以50％为基
数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄家持仓发生变
化，利用换手率计算庄家持仓的公式三：个股流通盘×(个股某段时期换手率－同期大盘
换手率)；计算结果除以３，此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量(即
平均买入量)的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。因此，
主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。

三招精确计算庄家持仓量

   股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的：
动用的资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳定，不易受大盘所左右；动用的资金量越
小、筹码分散在大多数散户手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓
数量呢？笔者的经验主要通过以下三个方法求和平均来判断：  把握升浪起点 现在机构
底部建仓名单  外汇市场直通车   
   1、笔者通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测
算，公式一如下：当日主力买入量=(外盘×1/2+内盘×1/10)/2，然后将若干天进行累
加，笔者经验至少换手达到100％以上才可以。所取时间一般以60－120个交易日为宜。因
为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦
的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10％。
   2、对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行
时间，即可大致估算出庄家的持仓量，庄家持仓量＝底部周期×主动性买入量(忽略散户
的买入量)。底部周期越长，庄家持仓量越大；主动性买入量越大，庄家吸货越多。因
此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货
成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客；但仍有一小部分长线资金介入。因此，这段时期
主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3－1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性
买入量可以结算为总成交量×1/3或总成交量×1/4，公式二如下：庄家持仓量＝阶段总成
交量×1/3或1/4，为谨慎起见可以确认较低量。
   3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小
于50％，最好为小于30％)的个股，通常为庄家吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充
分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。笔者的经验是换手率以50％为基
数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄家持仓发生变
化，利用换手率计算庄家持仓的公式三：个股流通盘×(个股某段时期换手率－同期大盘
换手率)；计算结果除以３，此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量(即
平均买入量)的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。因此，
主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。
                           总 公式=(公式一+公式二+公式三)/3
此公试是跟据深圳广发证券内部会员资料编写。 飞狐没有测试过、分析家可以引入。庄家持仓量是指庄家在一段时间的主动买盘 ，精确主力持仓量是庄家在底部区域所搜集的筹码。3个公式相加等于底部所搜集筹码。一般情况下在底部精确主力持仓量换手大于30%，涨小于40%有行情






{公式一 }
底部周期:=LLVBARS(HIGH,200);
AA:=VOL/((HIGH-LOW)*2-ABS(CLOSE-OPEN));
主动买盘:=IF(CLOSE>OPEN,AA*(HIGH-LOW),IF(CLOSE主动卖盘:=IF(CLOSE>OPEN,0-AA*((HIGH-CLOSE)+(OPEN-LOW)),IF(CLOSE当日主力买入量:=(底部周期*(主动买盘*1/2+主动卖盘*1/10)/2)/底部周期;
总买入量:=SUM(当日主力买入量,200)*0.9;
换手率:总买入量*100/CAPITAL;


{公式二如下：}

主力买入量:=主动买盘>65;
持仓量:=底部周期*主力买入量{(忽略散户 的买入量)};
庄家持仓量:SUM(持仓量,144)*1/4;


{公式三：}
阶段:=SUM(VOL,底部周期);
换手:=阶段*100/CAPITAL;
某段换手率:=CLOSE<(LLV(VOL,89)*1.4) AND 换手>0.4;
大盘阶段:=SUM(INDEXV,底部周期);
大盘换手率:=大盘阶段*100/CAPITAL;
公式三:=CAPITAL*(某段换手率-大盘换手率)/3;
精确主力持仓量:ABS(当日主力买入量+庄家持仓量+公式三)/3;