蓝田玉是四大名玉吗:期货品种资金流向跟踪及期货市场持仓分析报告-中国期货理财网

期货品种资金流向跟踪及期货市场持仓分析报告
[日期：2011-3-8 9:52:21] 来源：中国期货理财网
资金流向
1. 期市资金流向跟踪
图1：商品市场三大板块及股指期货持仓市值走势图

数据来源：上期所、大商所、郑商所、中金所；数据整理：南华研究
图2：商品市场三大板块及股指期货成交金额走势图

数据来源：上期所、大商所、郑商所、中金所；数据整理：南华研究
商品期货的热点品种不断转换，在股指期货增仓上行的带领下，大多数商品选择向上。根据数据统计结果，周一持仓市值小幅增加。三大板块的持仓市值合计约6028.65亿元，较上一交易日增加68.66亿元，其中能化板块持仓市值减少22.11亿元，金属板块、农产品板块持仓市值分别增加25.97亿元、64.8亿元。
周五商品市场的成交金额较上周五大幅回落，短线资金表现谨慎。统计可知，周一商品市场总成交金额约7745.47亿元，较上一交易日减少1601.93亿元。其中能源化工板块成交金额减少696.78亿元，农产品板块、金属板块成交金额分别减少794.74亿元、110.41亿元。 周一股指期货持仓市值总计约431.78亿元，较上一交易日增加35.99亿元，股指总成交金额约2101.02亿元，较上一交易日增加194.39亿元。主力1103合约成功突破上方3300点压力。近期两会召开不断带来利好，政策的相对平稳也刺激股指增仓上扬，多头继续持有。
2. 热点品种：：棉花、螺纹钢
持仓量不仅是期货市场活跃度和流动性的标志，且持仓量的增减直接反映了多空双方场外增量资金的进驻及场内存量资金平仓撤离的对比态势。研究显示，持仓中长期增减拐点往往成为期价中长期涨跌走势变化拐点的重要参照之一。因此，本部分着重从持仓量变化的角度，找出相对于不同的基准日，目前市场增幅排名靠前的品种，也即目前市场多空分歧较大的热点品种，投资者可进一步跟踪其多空持仓变化，做到顺势而为。
表1：持仓量市场排名历史情况对照表

3. 最新异动品种：锌、PVC
本部分重点比较各品种持仓量相对相邻日的增减幅变化，这样不仅可以更直观地反映各品种的最新异动，同时也排除了基准日选取的偶然性和特殊性因素的影响。由表2可知，周一持仓量相对相邻日增幅靠前的品种是锌、聚氯乙烯、棉花、聚乙烯和PTA。
表2：持仓量相邻日增减幅度市场排名历史情况对照表

由表2可知，沪锌的持仓量相对相邻日增幅居于首位。基本金属目前外强内弱，沪铜表现稍强、铝次之、锌最弱。沪锌的交投重心仍在不断缓慢下移，短期周线也有逐渐向下拐头的迹象，周一多空均有所增仓，但多头力量集中度微弱领先。后市继续关注18800点支撑，操作上不宜过分杀跌。
PVC在连续表现持仓大幅波动后，周一增仓上行。外盘原油的连续飙升给能源化工板块带来了一定的做多动能。PVC反弹受上方60日均线的支撑，操作上继续关注原油的引导，空单在60日均线处止损。聚乙烯表现强于PVC，预计上方仍有反弹空间，盈利多单继续持有。PTA日内呈“V”字走势，下方30日均线遇到支撑，短期向下空间不大，投资者注意转变投资思路，日内可尝试低多。
4. 每日品种强弱排名
本部分以5个交易日为周期，统计出近期的品种强弱排名。根据“强者恒强”的思维，投资者可对市场排名靠前且处于上涨态势的品种以逢低做多为主，反之，则逢高沽空。本部分的计算方法是以各品种的主力合约收盘价为依据（注意换月因素的影响），先计算出5个相邻日收盘价的绝对差值之和，然后除以最后一天与五日前的收盘价差值（若除数为零，强弱值以较大的正数 65535 代替），以此作为本部分比较的强弱指标。
表3：期市商品最近5个交易日走势强弱排名

周一市场的强势品种当属能源化工板块，在市场存量资金的流入下，聚乙烯成为市场最强势的品种，且主力合约连续5个交易日上涨。除此之外，燃料油的相对排名也大幅提升，但其期价震荡幅度相对较小。农产品板块的油脂类商品整体排名居前，多单可继续持有。上周强势的金属板块和豆系类品种日内表现欠佳，成为市场的领跌品种。
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