舞-hime1 动漫:概率性判断与多周期共振

概率性判断与多周期共振

概率性判断与多周期共振

　　帆歌在这张图里首次提出一个“概率性判断”的概念，细细品味，颇觉得意味深长。

　　“概率性判断”不是对未来做出预测，也不是决定“操作”与否的过程，而是一个“警觉”的过程。昨天才刚刚听到，还没完全理解呢。就像过去的拉线地雷，不见鬼子不挂弦。“概率性判断”大约就是“挂弦”的阶段。

　　三个操作区域的划分对我启发也很大。第二个阶段，过去我们称之为“临界点”（小单位图表上又叫做“变盘点”）。没有贯穿始终的的概念，描述起来比较晦涩。不如三个阶段更能清晰地表达观点，更容易理清思路。

　　技术分析对于一个新趋势的判定是需要经过确认的，如果要用这个趋势本身进行确认，只怕等确认完了，行情也该完了。于是我们用次级趋势进行确认，这就是所谓的“多周期共振”（或者叫多级趋势同步），也就是不同的次级趋势同时处于第二个阶段。

　　通过多周期共振是不是可以更好理解“概率性判断”的概念呢？

　　多周期共振还可以描述长线和短线的区别。共同之处，就是都要考察短期趋势。不同的是，中长线只是在关注阶段才考察短期趋势；短线却要随时观察短期趋势的变化，因为短线根本就不考察“过长的”趋势变化。

　　显然，摸大波就是对一个“比较大的”趋势进行研究。在这个大波没有进入“关注阶段”的时候，就没有必要去关心“短期的”趋势。只有理解了这一点，才能摸好大波，不至于摸错了，也不至于没摸完就吓跑了。

　　当足够多票票都处于第二个阶段的时候（未必都是大波波），大盘肯定也是处于第二个阶段。于是，为了安全，我们在判定大盘进入第二阶段了，才开始着手摸大波。（对于大盘，只要判定进入第二个阶段，就可以支持操作了。不要求大盘也出现“买点”，因为咱们不买大盘。）

　　如何判断票票处于什么阶段呢？不会真有人这么问吧？哈哈技术分析手段的相互印证

目前市场中对技术测市存在两种对立的看法,一种是全面的否定,认为技术指标对市场产生误导,另一种观点是对技术指标推崇备至,笔者的观点是运用多种测试工具对后市研判胜算较高,全面肯定的人是妄图通过一种指标的买卖指标打遍天下,最后将被市场打得遍体鳞伤.究其原因,是因为影响市场的因素错中复杂,因此,综合运用各种测试工具,技术指标才能避免以管窥豹,挂一漏万.

其一、各种经典理论流派互相印证

笔者的看法是，首先运用波浪理论测市不应先入为主，反而有多种数浪方式，例如：大周期的浪型至少应在3种以上，小周期的浪型至少在5种以上，这样，能过较好把握市场的运行趋势，（可与咨询机构的划浪方式相互对比）如果大周期与小周期分析对后市趋向于存在误差较小时，容易发生转点的共振，此时应认可此种划浪方式并保持密切注意。

其次，运用江恩历法与神奇数字的循环周期进行周期的运用，将各种周期制成图表（或利用软件制成指标）对其中各种周期重合的重点关注，配合其他的分析手段，如果与波浪的高低点契合可以确定其有效性。

其三、运用量价的配合相互印证

一般量价理论仍为量升则价涨（价跌）股价维持原有运行方向，量缩则价涨（价跌），股价改变其原有运行方式。此外仍有“天量见天价，地量见低价”，但需注意其中的时滞性，一般天量时见天价时间间隔较短，而每次底部时地量见地价却滞后较多，个股中的量价由于有人为操纵现象存在，量价已非传统量价理论所能判断，需要其它技术手段加以辅助（尤其中长期指标），以下是笔者根据量价理论制成的股价空间分析指标，尤其对脉冲时短线个股有较好的预测能力.

其四、各种常用技术指标的相互印证

趋势类、信号类、形态类、量能类、统计类等等的技术理论的表达，技术指标的设计都有自己最适应的范围，都离不开大趋势的背景，都有设计上的盲区。通过与其它分析技术对质可以克服它们各自的缺点。

在运用各种技术指标时，先默认软件的技术参数，然后统计各种技术指标发出买入卖出信号的先后，并对预示的周期进行统计，在其发出信号时机相差无几的指标进行整合，对其信号可以相互印证，说的简练点，就是遵循（由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形）的原则：例如：首选月线级别状态，次选周线级别级别状态，最低要求是日线级别级别状态，而60分钟，30分钟，15分钟形态只为介入点，不做常态分析的依据。以下是几种组合实战性能较好的指标：

1、MACD与KDJ

2、MACD与BOLL

3、周月日KDJ

另外短线技术与长线技术印证

比如月线技术指标的DMT（标准方向差离指数）我设定的参数是5和3,周KDJ（随机指标）参数设定为9，3，3。日线w%R（反趋势内威廉指标）的参数设定是短21长34；主要意图是把太敏感地指标慢化，迟钝的指标敏感化。

其五、最后运用基本分析与技术分析相互印证

基本分析侧重分析基本面(不单纯指研究上市公司基本面，更包括国家宏观经济、经济政策的导向、行业背景等)，侧重中长线，重于理性投资，技术分析则关注市场行为（包括突发因素、大众心理和其他非理性行为）侧重中短线，更重视介入时机，所以二者关系对应如下：二者（个股或大盘）的研判是同向的应以基本分析为主，二者（个股或大盘）的研判是逆向的应以技术分析为主。

其他还包含以下几点：

1、大盘的运动趋势与个股印证

个股的上升、盘整、下跌的趋势总和对质着大盘的运动方向。大盘的上升、盘整、下跌对质着个股的机会；

2、大盘的运动趋势与政策的向背经济形势政治局势印证

此印证最复杂，既有晴雨表的说法，也有滞后超前的表现。也有国内市场与国际市场背离的现实。只好靠自己的悟性与信息积累信息处理的能力了。

3、个股的运动趋势与个股的基本面、市场热点、市场人气介入主力的强弱印证

由于前庄家时期高度控盘操纵股价，基本面参水造假，主要是和庄家的强弱与题材概念印证。

6、短线操作与长线操作的印证

个人经验是短线操作的品种也是可以长线操作的品种，即短线包容在长线之内。这里的长线不是好友理论里的长线，只是上升通道未被破坏之前的波段而已

最好的技术指标和公式

K线、VOL成交量和MA平均线，最多附加一个MACD。尝试了很多种方法。对技术分析下了大量的功夫，做了一些研究。不管是东方的， 西方的；现代的，传统的；保守的还是激进的，我都试过。也试过各种各样的指标，包括指标的联合使用。但是总觉得有一些问题。也许是我研究的不够深入。就拿波浪理论来说吧，第一，它试图把所有的市场波动都归结为完美的比例和结构，就像黄金分割和费波纳神奇数列，我觉得这就有一定的问题。虽然人类的总体行为可能符合这种最完美的结构。但对一个具体的对象上，我并不认为一定可能实现。第二，波浪理论关于一个推动浪有5浪结构，然后5浪中有一浪延长的描述。可以解释9浪的推动结构。但如果出现7浪结构，波浪理论可以用平台扩散型调整B浪过A浪顶来解释。因此，总觉得有种说不出来的感觉。事后验证全对，但行进中的判断就有太多的不确定因素。因此，最后我放弃了用波浪理论进行实战，只是一种观察市场的方法。

再说趋势线，价格信道，咋说你就用笔，用尺划两根线，价格就应该在这个通道运行，当然在某种程度上可以解释为这个通道反映了人群总体的市场意愿和市场行进速度。但个人觉得依据很主观的两条线进行交易，有点悬。

常用指标KDJ的设计思路借用了物理学里空间的概念。物体在顶部自然下落，在低位自然就会产生反弹。这听上去是那么回事，但细细说来就有问题。第一，为什么一定在高位它就会下跌，难道他就不能高位钝化，只要力量足够强大，飞船还可以离开地球。在股票市场， 只要推动力大， KDJ就可以一直在高位徘徊，如果依据指标高位死叉卖出，这下可好，全玩完。因此市场进入了强势区这个指标就不太好用，或者要反着用。在常态市场KDJ管用，在平衡市，震荡市，整理市有用，放到单边市就会产生问题。还有就是指标参数设置的问题，到底是5,5,5还是9,3,3或者是89,3,3。有些人喜欢优化参数，但优化来优化去，最后效果也不一定好。

RSI指标设计思想也不错。反映力量和加速度，但同样存在钝化和参数设置的问题，而且RSI指标太快，太超前。你就说力量吧！市场往上推动，它确实需要力量而且需要有加速度才能维持行进的角度，但这是自然状况，要是出现筹码锁定和市场交易意愿空前一致呢？它没有力量，但市场照样上推，而且越推越快，物理学上讲，没有阻力，匀速运动和静止是一样的。在金融市场，阻力就是市场反向买卖盘。所以RSI指标也有出问题的时候。

MACD指标有点意思。因为他的设计思路反映的是趋势的配合与否。但就是太慢，要是他老人家发出信号了，十有八九，一大半行情已经过去了，太滞后。所以我也不用。不过，三个指标中，MACD虽然最慢，但最有分析价值。

很多人不重视平均线，是人就都能看见，觉得它太简单， 没啥用处，喜欢到处打听新的技术分析办法，买很多新的书， 新的理论研究，我觉得这实在很幼稚。一招鲜， 吃遍天。 平均线系统蕴含很多的技术信息， 轻视传统的， 最简单的，最常见的平均线系统完全是因为对平均线的研究不够。

K线和交易量本身很难构筑完整的交易体系，但它却是市场的根和本，是市场最原始数据的记录。

K线一点不简单，它浓缩了东方哲学思想的大部分精华。阴生阳，阳生阴，老阴为少阳，老阳为少阴，独阴不生，孤阳不长。阴阳相生相互转化，中间的学问很大。

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最原始的技术指标是最好的东西 !

看一下周、月线十分有必要，很多时候，周、月线已经死叉下行，中长线趋势走坏，但日线偏偏发出金叉，K线也走好，量价配合也好，而此时介入，多数情况下就是中、短期头部。下面就KDJ指标在日、周、月线中的不同表现谈一下自己的看法。（注意：适用范围为你选定的目标股）

1、KDJ日、周、月线低位金叉——低位启动，坚决买进。

如果选定的目标股日线KDJ指标的D值小于20，KDJ形成低位金叉，而此时周线KDJ的J值在20以下向上金叉KD值，或在强势区向上运动；同时月线 KDJ也在低中位运行，且方向朝上，可坚决买进。如果一只股票要产生较大的行情，必须满足周、月线指标的KDJ方向朝上，绝对没有例外！

2、KDJ日线金叉，周、月线高位运行——面临调整，不宜介入。

如果选定的目标股日线KDJ指标金叉，而周线J值在90以上，月线J值在80以上运行，这时，该股面临着中级调整，此时短线介入风险很大，不宜介入。

3、KDJ日线金叉，周线KDJ向上，月线KDJ向下——反弹行情，少量参与。

如果选定的目标股日线KDJ指标金叉，周线KDJ的运行方向朝上，而月线KDJ的运行方向朝下，则可能是反弹行情，可用少量资金参与。

4、KDJ日线金叉，周线KDJ向下，月线KDJ向上——主力洗盘，周线反转。

如果选定的目标股日线KDJ金叉，周线KDJ的运行方向朝下，而月线KDJ的运行方向朝上，则此时股价正在进行试盘后的洗盘，或挖坑，或主力刻意打压，可等周线KDJ方向反转后介入。

5、KDJ日、周、月线高位运行———风险在即，不宜介入。

如果选定的目标股日线KDJ的J值大于100，周线KDJ的J值大于90，月线KDJ的J大于80，风险就在眼前，不宜介入。

6、KDJ日线高位运行，周、月线低位运行——短线回调，二次金叉。

如果选定的目标股日线KDJ的J值在90以上，而周、月线运行在低位，且方向朝上，这时面临着短线回调，等股价回调后，日线KDJ再次金叉进入。

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有用的往往是最简单的一个指标一条均线一个技巧

　　一个指标：MACD

　　一条均线：30日均线

　　一个技巧：周线二次金叉抓大牛股

　　一：买“小”卖“小”

　　这是运用MACD捕捉最佳买卖点的一种简易方法。

　　这里的“大”和“小”是指MACD中的大绿柱，小绿柱，和大红柱，小红柱。而在操作时图中的DIF和MACD两条白色和黄色的曲线，一般是视而不见的，我们只注重红绿柱的变化。

　　《曹刿论战》中有一句话，叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”。在股市中，任何一次头部和底部的形成，市场都会提供两次或两次以上的机会给我们（入市或出场）。“大红”之后是“小红”，“大绿”之后是“小绿”。

　　当一波气势汹汹的下跌，或一波气势如虹的上涨开始时，我们首先应避其锐气，保持观望。也就是说，当经历一波下跌后，当股票处于最低价时，此时MACD 上显现的是一波“大绿柱”。我们首先不应考虑进场，而应等其第一波反弹过后（出现红柱），第二次再探底时，在MACD中出现了“小绿柱”（绿柱明显比前面的大绿柱要小），且当小绿柱走平或收缩时，这时就意味着下跌力度衰竭，此时为最佳买点，这就是所谓的买小（即买在小绿柱上）。

　　显现上涨也同样。当第一波拉升起来时（MACD上显现为大红柱）我们都不应考虑出货，而应等其第一波回调过后，第二次再冲高时，当MACD上显现出“小红柱”（红柱比前面的大红柱明显要小）此时意味着上涨动力不足，这时我们方考虑离场出货。这就是所谓的卖小。

　　也就是说，当市场“一鼓作气”时，无论是上涨还是下跌，我们都应保持观望；当市场“再而衰”时，我们方考虑进场或减仓；当“三而竭”时，我们应重仓追涨，或者杀跌出货.

　　当然也可将此方法用在分时系统里来进行买卖的。

　　综上所述，此方法的口诀即为：买小卖小（买在小绿柱，卖在小红柱），前大后小（即前面是大绿柱或大红柱，后面往往为小绿柱或小红柱）

　　二：“周线二次金叉”抓大牛股

　　由于实战操作的最高境界就是“大道至简”，所以在实战操作中各个周期只设一条均线：30日均线。只用这一条30日均线来进行大盘或个股的分析和买卖。

　　当股价（周线图）经历了一段下跌后反弹起来突破30周线位时，我们称为“周线一次金叉”，这只不过是庄家在建仓而已，我们不应参与，而应保持观望；当股价（周线图）再次突破30周线时，我们称为“周线二次金叉”，这意味着庄家洗盘结束，即将进入拉升期，后市将有较大的升幅。我们应密切注意该股的动向，一旦其日线系统或者分时系统（60分钟，30分钟）发出买信号（如MACD的小绿柱买点），我们应该毫不犹豫进场买入该股。另外我们也可以延伸出“月线二次金叉”产生大牛股的条件，可以说90%的大牛股都具备这一条件。

　　三.原则：多周期共振

　　多周期主要指的就是月，周，日，60分钟，30分钟，15分钟，5分钟这7个周期。月，周可划为一个周期，60分钟，30分钟可划为一个周期。多周期共振的含义就是指任何一个买点或卖点都必须有两个周期或两个以上的周期发出买点或卖点（当然越多越好），方能考虑进场买入或卖出，一个周期发出的买卖点是不予考虑的。

　　具体来说，就是当月线图或者周线图发出买卖点时（这两个周期可划在一起，只要有一个发出买卖点就可以认可），这时候，它的日线图或者分时系统（60分钟，30分钟）其中之一也要发出买卖点（比如MACD的小红，小绿的买卖点，或者30日均线发出买卖点），方能考虑买入或卖出。如果日线或分时系统没有买卖点，那么即使月线或者周线发出买卖点也不应考虑，必须有两个或两个以上的周期发出买卖点，我们方能考虑进场。

　　如果是做短线，就是当60分钟图或者30分钟图发出买卖点时（这两个周期可划在一起，只要有一个发出买卖点就可以认可），这时候，它的15分钟图或者 5分钟图其中之一也要发出买卖点（比如MACD的小红，小绿的买卖点，或者30日均线发出买卖点），方能考虑买入或卖出。如果15分钟图或5分钟图没有买卖点，那么即使60分钟图或者30分钟图发出买卖点也不应考虑，必须有两个或两个以上的周期发出买卖点，我们方能考虑进场。

　　当然，如果月线图和周线图都有买卖点，那么说明后市的力度将会很大，一旦其日线图或者分时系统发出买卖点，我们应重仓长线持股。（因为这是两个以上的周期发出的买卖点）分时系统也一样。

　　另外要强调一点：在这里，用什么指标是不重要的，我用MACD，你用KDJ都没什么关系，重要的是必须要几个周期发出买点。

　　四.只赚自己能赚的钱

　　由于市场总体的不可认识，因而定量地对市场全局进行分析和描述就成为不可能。任何投资分析理论都必然带有模糊的主观随意色彩。然而，在实战投资操作行为展开时又绝对不允许模糊和主观随意。这就是投资分析研判理论与投资实战理论和谐统一的两难问题。

　　我们采取的方式是承认自己的渺小，承认自己在某些时候的无能为力，放弃对认识全部市场规律的幻想。在实战中。我们只做能够被我们认识和把握到的行情和机会，而不会勉强随意去做自己认识和把握不到的行情和机会。追求完美是最终走向成功的大敌。这种完美主义的念头，将使我们内心无法保持宁静和平衡。心平气和，坦然地放弃不确定和无把握的市场机会，以确保我们的投资活动处于完全可以被自己控制的范畴之中。

　　因此，我们的实战操作必须建立在尽可能客观，定量化的基础之上。我们只赚取属于我们自己的，可以稳定获得的市场机会的利润。我们追求的是一种必然的成功而绝非偶然的运气。同时，实战买卖操作信号定量化，客观化也是我们评价和衡量操作质量好坏最为重要的标准。

　　每个投资者都必须牢牢记住，你是市场追踪者，其一切实战操做行为的展开都必须是以市场发出的客观信号为准，绝对不是自以为是的预测为准。这是确定投资者是否专业的关键。

　　耐心等待获取利润的重大市场机会出现。在重大市场获利机会产生的时候，我们必须要有充分的资金进行参与，这是投资成功的关键.

　　五.后发制人以静制动顺势而为

　　《曹刿论战》中有一句话，叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”。在股市中，任何一次头部和底部的形成，市场都会提供两次或两次以上的机会给我们（入市或出场）。

　　当一波气势汹汹的下跌，或一波气势如虹的上涨开始时，我们首先应避其锐气，保持观望。也就是说，当经历一波下跌后，当股票处于最低价时，我们首先不应考虑进场，而应等其第一波反弹过后，第二次再探底时，当再次拉升起，此时我们方考虑进场买入。技术指标往往会形成背离，图态上会显现出盘底。上涨也同样。当第一波拉升起时，我们都不应考虑出货，而应等其第一波回调过后，第二次再冲高时，当技术指标形成背离，图态上会显现出盘顶时，此时我们方考虑离场出货。也就是说，当市场“一鼓作气”时，无论是上涨还是下跌，我们都应保持观望；当市场“再而衰”时，我们方考虑进场或减仓；当“三而竭”时，我们应重仓追涨，或者杀跌出货 MACD一定要结合均线看，看什么？位置！看价格处于均线的什么位置。 { a/],d Z,j

提到位置，又得强调下各周期都必须用同一组均线参数去看，才能看出均线所表现出来的共性---历史重演。

MACD只不过量化了均线所表达的趋向，形态，乖离程度。更深层可以看出浪级在MACD上的直观反映。8e @2b Y$c K W l R

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由MACD组成的交易系统属于风险控制系统，强调的是追势交易，追的是确定无疑的涨势和确定无疑的跌势。

那 我想问问 我们可以确定无疑的确认这波涨跌势吗？涨---向上的空间位置？运行的可能路线？运行的时间？ I T J t6? r

好了 就算我可以，但那只是我们经验的的主观臆测,走势不如我们所愿该怎么处理？等等……问题很多

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用MACD可以确认的经典形态（很多），根据不同周期，不同资金量，考量出不同的操作策略，资金配置，风险控制，

是我的学习方向。8H T e2P9_"X8B b

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以前看过一本书薛斯通道该书作者是一名计算机工程师，用20000个小时的时间提炼出经典战法“薛斯通道”。

可以月收益10%。这本书很好，我认为他把三重滤网的结构给大家讲明白了。

用MACD恰恰可以描述出薛斯曾经手工绘制的图表。OK 我为此激动了很长时间。呵呵

我个人只用原始参数的均线5/10/3 MACD也一样。没什么特殊参数。还有原始参数的KDJ.