九乡新闻网韩国陆军:认识网格交易法
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 09:16:30
对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。
若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。
但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。
二、区域网格交易法
由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。
为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。（如图）
我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。 当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。 当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。 行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。 当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。 当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。 当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。 当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。 从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。 需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。