钻攻加工中心:程序化交易语言

来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 07:01:28
 

策略需求模板：

1、进场条件

2、平仓条件

3、止损条件

4、止盈条件

5、移动止损、止盈条件

如果有现成的公式，可以将公式源码发到论坛，并说明公式的使用方法。

 1.
获取当日盘中最高价 最低价

Dayhigh:=hhv(high,barslast(date<>ref(date,1))+1); //当日最高价

Daylow:=llv(low,barslast(date<>ref(date,1))+1); //当日最低价 上一次条件成立到当前的周期数。
用法:
BARSLAST(X):上一次X不为0到现在的天数
例如：BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1)表示上一个涨停板到当前的周期数
如果没有符合条件的周期，函数将返回零
所属函数组：引用函数   
程序化交易语言 程序化交易 程序化交易11 程序化交易x 程序化交易最实用 【转】程序化交易函数 程序化交易在期市更具优势 程序化交易将引爆交易技术革命 布林线与程序化交易结合的探索 陈泉峰：展望程序化交易之路 程序化交易思维入门（四） 我的程序化交易之路(2) 我的程序化交易之路(3) 我的程序化交易之路(4) 沈良专访朱淋靖：程序化交易将引爆交易技术革命 国内商品期货程序化交易渐入主流 期指程序化交易尚需突破“数据瓶颈” 全球程序化交易寻求新突破::全景期货频道 周辉：程序化交易模型的建立、测评和执行- -阿尔法策略组合管理与程序化交易研究-阿尔法策略与可转移阿尔法策略20100422 论浅谈我市国有土地使用权的“阳光交易”与产权交易的“程序化管理” 《六年探索，见证程序化交易的惊人威力》第二集——程序?... 《六年探索，见证程序化交易的惊人威力》第二集——程序 独狼期货以交易语言解释《孙子兵法》