被废标能否质疑:短线投机的交易系统

※资金复利增长
　　
　　股市里有很多人眼高手低，有时甚至对月盈利10%这样的目标不屑一顾，可是跌打滚爬若干年后才发现，能少赔点钱的就是英雄了！其实，像股神巴菲特这样的大腕级人物也不过年获利30%而已。我们制订的月盈利10%的目标，实质上折合年获复利214%，10年之后，你就是亿万富翁。诱人吧，而且1000元的本金你应该有吧！目标既然已定，就让我们一起开始，走上通往亿万富翁的道路之旅吧。记住我们的目标：月盈利10%。千万不要有更多贪心的非份之想，这个目标已经足够宏大了，不要忘记欲速则不达的古训。
　　
　　※唉呀跳空交易系统
　　
　　基本理念
　　
　　该系统是拉瑞·威廉姆斯研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
　　
　　买入规则
　　
　　1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
　　
　　2、开盘价低于昨日最低价1%；
　　
　　3、收盘反弹至昨日最低价以上。
　　
　　公式代码
　　
　　close< ma(close,5)*0.96 and open< ref(low,1)*0.99 and close>ref(low,1);
　　
　　实战案例
　　
　　000578数码网络，于2004年2月26日发出买进信号，收盘8.55元，随即发生报复性反弹，信号发生后第2个交易日股价上冲10.02元，短线客可搏取一日获利15%左右的收益。随即股价再次下滑，这也表明我们进行短线操作的原则应为3日内出局，绝不恋战，赚了就跑，积小胜为大胜。
　　
　　该系统具备一定的获利能力。虽然该系统实战胜率不足50%，但平均盈利大于平均亏损，也就是说赚大钱、赔小钱，所以总体仍然是个盈利系统。更难能可贵的是，该系统表现极其稳定，即使是在熊市也保持微盈状态。
　　
　　※123法则交易系统
　　
　　辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。
　　
　　1、首先趋势线被突破；
　　
　　2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；
　　
　　3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
　　
　　尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
　　
　　买入规则
　　
　　1、收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；
　　
　　2、百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）。
　　
　　公式代码
　　
　　close>ref(llv(close,100),10) and llv(close,100)< ref(llv(close,100),10)
　　and llv(close,100)>ref(llv(close,100),10)*0.95;
　　
　　实战案例
　　
　　000639金德发展，于2004年2月20日发出买进信号，收盘16.95元，信号发生后第2个交易日股价上冲19.45元，持股1日即获利13%左右。
　　
　　※TD价格区间交易系统
　　
　　汤姆·迪马克对于技术指标的背离有着创新认识。指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆·迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法。
　　
　　将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上；如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。
　　
　　分母由8日分子值加上各自卖压值组成；卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。
　　
　　TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统（超买区指TD DeMarkerⅡ指标值在60以上）。
　　
　　公式代码
　　
　　tj1:=high>ref(close,1);tj2:=ref(close,1)>low;
　　if tj1 then
　　fz:=high-ref(close,1)+(close-low);
　　else fz:=close-low;
　　
　　if tj2 then
　　fm:=ref(close,1)-low+(high-close);
　　else fm:=high-close;
　　td8:sum(fz,8)/sum(fm+fz,8)*100,linethick3;//以上为技术指标部分
　　count("td2.td8"<40,7)=7;
　　
　　实战案例
　　
　　600133东湖高新，于2004年1月2日发出买进信号（TD2指标于40以下的超卖区运行超过6天），收盘5.43元，经历13个交易日，于2月2日上冲7元整数，最大涨幅近30%。
　　
　　※劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统
　　
　　基本理念
　　
　　波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。
　　
　　买入规则
　　
　　1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；
　　
　　2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。
　　
　　3、ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。
　　
　　公式代码
　　
　　std(close,5)< std(close,10)
　　and std(close,10)< std(close,20)
　　and std(close,20)< std(close,30)
　　and std(close,30)< std(close,100)
　　and count("ac加速.ac"< ref("ac加速.ac",1),5)=5
　　and count("ao动量.ao"< ref("ao动量.ao",1),5)=5;
　　
　　实战案例
　　
　　000096广聚能源，于2004年1月5日发出买进信号，收盘7.18元，经历17个交易日，于2月9日上冲9.38元，最大涨幅31%。
　　
　　※马丁·普林格摆荡交易系统
　　
　　系统思想
　　
　　否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。
　　
　　买入规则
　　
　　当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。
　　
　　公式代码
　　
　　bd:=(close/ma(close,28)-1)*100;
　　bd<-10;
　　
　　实战案例
　　
　　600246先锋股份，于2003年12月22日至2004年1月6日连续穿越-10摆荡指标极限，之后股价持续飙升，按第一个买入信号收盘8.36元计算，经历20个交易日，于2月4日上冲12.92元，最大涨幅55%。
　　
　　※康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统
　　
　　系统思想
　　
　　对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：
　　
　　1、计算14日RSI指标；
　　
　　2、计算14日RSI指标的5日平均；
　　
　　3、将第2步计算结果求3日平均；
　　
　　4、求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。
　　
　　公式代码
　　
　　LC:=REF(CLOSE,1);
　　RSI14:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
　　yszd:ma(ma(rsi14,5),3)-ma(ma(ma(rsi14,5),3),9),colorstick;
　　
　　买入规则
　　
　　主要是求衍生振荡指标的极低点值，要求当日指标值高于昨日，昨日指标值为百日最低。
　　
　　yszd>ref(yszd,1) and ref(yszd,1)=ref(llv(yszd,100),1);
　　
　　实战案例
　　
　　000519银河创新，于2004年1月29日发出买进信号，当日收盘价格为11.21元，之后股价快速冲高，买入后第3个交易日，即2月3日上冲14.92元，最大涨幅33%，短线收益凸显。
　　
　　以上六个交易系统，均为当今世界一流顶尖操盘手或分析师的代表作品，当然是在他们公诸媒体的范围内说的。可以看出，除“唉呀跳空”交易系统外，其余系统并不具备稳定获利的能力。
　　
　　我们之所以把它们拿来探讨，更重要的是了解机械操盘系统的构思、创建方法，真正有效的机械操盘系统必须是由自己领悟出来、并付诸实战检验后的，这一点恐怕很难走出什么捷径来。下面我们就如何成为短线高手做进一步的探讨。
　　
　　※成为短线高手的途径——创新与相关性统计
　　
　　站在巨人的肩膀上，无论是从事证券投资研究，还是从事其它职业研究都不失为一条捷径。但是，仅有模仿是不够的，模仿只能步人后尘、拾人牙慧，而且别人未必肯倾囊相授，或许公开的仅是皮毛而已。创新是各行各业得以发展永恒的主线。
　　
　　职业操盘手都是学统计的，统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响，其实道理很简单，这方法、那方法，归根结底都是一个胜算的问题，要想知道自己的操作方法胜算如何，别无他法，唯有统计。
　　
　　以一个实例来说明，如何运用统计相关性分析来验证理念。我们选择的课题是：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。之所以选择这样一个课题，是因为现在股市上流传着很多追涨的传说，诸如如何操作涨停板类个股等。
　　
　　我们应该养成这样一种思维习惯，不凭感情因素去辨别方法、理念的有效性，而是依据统计结果去分析真伪。好在现代统计学的发展，给我们在这个领域开拓了很大的研究空间，相信这种努力是会有回报的。
　　
　　由相关系数计算公式得知，r=-0.1346。统计结果表明，当日涨跌幅度与10日涨跌幅度呈弱负相关关系，基本上是完全不相关的状态，不具备显著的统计特性。当然，本例采用的样本量较小，但主要是为了说明方法。