鸿源国际公馆:中长线交易的魅力：３１６０到５０多万

中长线交易的魅力：３１６０到５０多万

我们韬客论坛好像做短线的朋友比较多，短线有短线的优势，然而做中长线，可以不必时刻盯盘，不用每天都像打战一样绷紧神经，如果也能获得稳定的大的收益，那么是不是一种更好的选择呢？

前段我看到国内的一份期货高手的交易记录，从２０００年３月的３１６０元，到２００４年６月３０曰，已经是４７万多了，４年零４个月１５０多倍。

修整一段时间后，２００５年２月重新开始交易，到２００５年４月达到５７万。

仔细分析了这位期货高手的交易记录以后发现，他的的交易系统其实很简单，就是10天和20天均线的交叉，而且他是相当严谨的按照系统交易的，没有痹烩更简单的系统了吧？但是就是这么简单的系统让他４年多获得了150多倍的收益。

而且４年多总共交易了不到２００次，平均一个月也就４次。交易的是６个品种。

许多人应该也使用过这种方式交易，最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信，然后能够坚持，特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方，也是努力的方向。

下面发一部分那个期货高手交易时的图表，让大家更好的了解中长线交易。

由于本来只是把图留着自己看得，所以图中的某些言语对那位高手批的比较厉害，对交易的要求过于苛求，十分不敬，不过修改就需要较大的时间和精力了。所以只好就这样发出来。不过那都是就图论事。我把这些图表发给了那位高手看过，获得其谅解。

也许大家会认为，那只是期货，对外汇有用吗？我对１９９９年以来的欧元，澳元，英镑，曰元，瑞郎，加元进行了统计，如果用１０天，２０天均线的简单交叉，肯定是不行的。但是还是有其他比较好的参数的，比如澳元的６天，１５天均线的交叉系统就表现相当好，大家有兴趣的话，不妨去仔细分析一下。

至于其他品种，除了加元找不到合适的参数以外，其他都有不错的解决方案。留待后面的帖子再告诉大家。

作者：猎豹

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2006-10-13 10:54

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2006-10-13 10:54

 

使用道具 报告 TOP

haoo   2^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 10:55  只看该作者 虽然开始的来回振荡行情，被洗了４次以后，抓住了一波大行情，获利丰厚。
这就是中长线交易的魅力。

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2006-10-13 10:55

无欲无求，悠然自得  

 

3^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 10:57  只看该作者 这笔从头吃到尾的交易，让他的资金增长了２００％多。

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2006-10-13 10:57

无欲无求，悠然自得  

 

4^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 10:58  只看该作者 回过头去看，他的许多交易都很臭，而他就是通过这么臭的交易，实实在在的赚了钱。

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2006-10-13 10:58

无欲无求，悠然自得  

 

  5^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:00  只看该作者 还有痹烩更漂亮的交易吗？！
我结合他的交易记录，做了近４０张图表，如果大家有兴趣，还可以再发一些。

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2006-10-13 11:00

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2006-10-13 11:00

无欲无求，悠然自得  

 

  6^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:01  只看该作者 鹏哥粉丝兼学生 ：

  我对均线系统看过很多,下面是一点感想,

均线系统对行情的要求太高,,对使用者的要求也是很高.
没有象样的单边出来,
就很考各人在小波或者震荡其间的生存能力(经验资金控管功力或者是纪律性)

很多均线系统不是不行,,而是震荡的时候多了,熬不到黎明,也许用震荡系统更好,,或者2套一起用,,趋势系统在震荡其间要有功力使其保持盈亏平衡,单边就狠赚一笔, 震荡系统就要在小波段或震荡时有好的表现,,单边错过也无所谓..但是这个难度很大的,我想应该不会轻松, 无欲无求，悠然自得  

 

7^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:02  只看该作者 文欣 ：

豹子荣升班头，恭喜恭喜，，哥们得多说说长线观点哦，那个讨论区都成了小菜场了，大部分是买葱卖姜的主，看的不爽。

这几笔单子是不是你上次发给我的那个人的，，仔细看过他的交易记录和那些图形解说，有几点共鸣，，呵呵，，1）这家伙已经修炼成了铁石心肠了，抓住趋势后不会轻易放手，这些TK的老人们大多能够做到，，2）反手等仓量或加大仓量的介入，呵呵，这份勇气，，哥们是自叹不如啊，确实也很少有人能够做到，，不觉得想起了forex_song哥们，他就是拿单子在市场中跟随趋势飘的好手，，所以啊，小葱小姜也是种交易手法，不过付出的精力和时间往往与成绩不相匹配，，呵呵，，可能是人的性格决定一切了，，大碗喝酒，大块吃肉，，我就喜欢这样。。。。
哥们以后要多搞些中长线的单子哦，，， 无欲无求，悠然自得  

 

8^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:03  只看该作者 猎豹 ：
转帖几句那位高手的文字

好的交易系统并不难得，可以说比比皆是，著名的四周规则就是一个很不错的交易系统。交易系统当然可以不断优化，人总是倾向于追求更好的事物，但精益求精并不总是美德，有时候会走火入魔：第一，所谓的优化往往是伴随着风险的增大，而且历史上表现更好的交易系统不见得将来表现更好，这没有理论依据。第二，就象一盘棋，局部也许还有更好的下法，但很多时候用得上这句话：“胜负不在这里”。

胜负在哪里呢？在于对全局的控制。一个数学期望为正的交易系统就是一个好的交易系统。一个好的交易系统能确保你赚钱吗？未必。一个赌局你盈面大，可是你每次都满把押上，最后输光的一定是你。因为就算是90%的盈面，十把里你几乎总是要输一把，这一把就让你回家了。那怎么赌呢？一种方法是每次只拿出一小部分钱赌，赌的时间够长，次数够多，你总会赚钱。如果你觉得太慢，还有一种方法就是：把钱分成很多份，在很多赌局上同时赌。期货也一样，找到一些好的交易系统，多找几个品种，做一个组合，能保证你盈利的稳定。该帐户做大豆曾有连续5次的亏损，累计亏损达200点。而能够不伤元气，继续有勇气做大豆，帐户权益随后还创出新高，都是因为有投资组合。投资组合经受连续亏损的考验，痹畸个组合赚钱更令人欣慰。投资组合能抹平起伏，做一个组合，能在数学期望不变的情况下降低方差。何乐不为？

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有一点需要说明一下：
不同人对同一份交易记录的学习，会有不同的出发点的。

也许对于一些新手来说，更需要学习的是资金管理。而对于我这种在投机市场混了10多年的人来说，资金管理已经成为一种常识，在计划交易的时候，已经不需要去考虑了，因为已经成为一种本能。

我所需要的就是通过对高手交易记录的分析，重新找回自己对中长线交易也能获得高额利润的信心。

希望大家都先考虑一下，自己目前最需要学习的，提高的是什么？是交易的技巧；还是资金管理，风险控制；还是交易的信心；或者其他。

这一点十分重要。 无欲无求，悠然自得  

 

9^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:03  只看该作者 不知道 ：

你好,我转述一个朋友的话给你,他已经久不在talk露面了.

        如果是做了10多年才知道这个系统或者是领悟这个系统的,算是比较愚钝的拉.早年做期货的几个朋友现在使用的系统绝不至于停留在这个层面上.在股市上有10曰均线操作法,期市上有一位叫笨笨的5曰叉10曰的均线法.均线使用的朋友,他们最需要避免的是盘整市.而在这里,猎豹没有谈到.

在这里需要明白的是均线的内质意义,均线反映的是什么?就是趋势.那么,我们总算找到源头了吧.那就是道氏理论.为什么会遇到盘整市.其实如果这里配合好趋势的使用,那么如楼主发的图中的错误就会减少很多.所有行情几乎都是盘整-突破这样走起来的.但在一个头部或者底部,通常就是盘整市,这时候使用均线系统,会出现不少问题.譬如这几天的行情(非美头部).为什么在单边市出现时,均线会很好把握,其实,这里使用趋势去解释同样合理.中间那一波不正是趋势形成的时候吗?均线不过在这里提供了很好的方向.

或许我说的还不够清楚,我们翻一下图,英镑天图,从英镑达到最低1.70一带之后就进入了盘整,可以留意的是均线开始纠缠,这时候可以认为开始避免进场.我们再留意一下macd,在行情启动的之前,便在零轴之间纠缠,其实,那已经说明了,那就是盘整.因为没有趋势,那就是盘整.

我说的还是不够明了吧.我想说的是,如猎豹那样提出均线系统,那才是开始.我的一些朋友已经领悟了趋势,盘整-突破-趋势-盘整-突破=趋势,周而复返.内含的就是道氏理论.而均线不过是更能表现出趋势那一带,而盘整的时候,突破的时候都是比较难解释的.或许有那么一天,明白了这些,你即便是看图也能看出个所以然来.这时,你也知道livemore的系统是什么了.

------转述的,拍砖的朋友请略过. 无欲无求，悠然自得  

 

10^# 大 中 小 发表于 2006-10-13 11:04  只看该作者 s38y ：

谈一下对中长线的理解

作中长线的精髓是趋势，那么什么趋势最稳定，道氏讲：长期趋势最稳定，中期次之，短期是噪音。

那么作中长线需要的是什么呢？是等待。等待长期趋势的形成，这是最难的，也是作中长线的关键。而不是拿单子多长时间来界定中长线。

大师的经验，巴菲特在没有趋势的时候解散他的基金好几次，索罗斯等待机会达10年，利物莫为了东山再起等了6个星期，克罗没有等，套了他两年。

因此说，作中长线是等待长期趋势的形成，进场；等待长期趋势的反转，出场。这中间要忍受浮赢50%的消失，他的信心是长期趋势最稳定。

至于交易技巧并不重要，个人个性不一样，方法会不同，解决了试单，加码，疯狂时出场，就可以了。

有些细节没有讲透，希望同道者共同探讨，深入。 无欲无求，悠然自得  

 

11^# 大 中 小 发表于 2007-10-4 09:49  只看该作者 好帖狂顶~虽然方法简单但将趋势交易中容易犯的错误都一一列了出来.强调中长线交易中趋势和规则的重要性.虽然本人只做日内短线,但按照此方法中长线也可考虑一下下滴 hui xiao