重生未来之预言师txt:MACD指标

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 03:04:02

“技术指标”这一章里面,前面两节说了KDJ和均线的用法,今天来说一说MACD。

MACD是趋势类指标,他适用于趋势明确的市场,这是他和KDJ等摆荡类指标的主要区别所在。也就是说,如果在震荡市里面使用MACD,将产生错误的交易信号,让使用者无所适从。所以,我们必须在上升趋势或者下降趋势形成以后,才能根据MACD的交易信号进行交易。因此,正确的判断趋势,是使用MACD的前提条件。应当明确,MACD本身就是趋势类指标,根据MACD本身的形态,就可以知道趋势走势。

一般的(不是绝对)判断趋势的方法,是以股价突破底部形态,最低点和回调低点连线形成上升趋势线就说明上升趋势形成,但是我在运用MACD的时候,还要求股价站上60线;同理,是以突破顶部形态,最高点和反弹高点连接形成下降趋势线,并且跌穿60线且均线为下降趋势形成的标志。当然你还可以根据MACD状态来进行判断。

我们只有对当前的趋势具有正确的判断,才能用好各类技术指标。

一、MACD各部分的意义

1、DIFF(白色线)

他是12日加权均价线与26日加权均价线的差。也就是说,DIFF反映的是两条均线的相对关系。12日加权均价线向上远离26日均价线,DIFF的值就变大,运行角度就向上。反之,12加权均价线向下远离26日加权均价线,DIFF的值就变小,运行方向就是向下。所以,DIFF运行的方向,代表短期趋势的方向,它的运行角度,反映了趋势的速度。选股的时候,要选运行角度合理的,45度左右的,这样的强势。太平缓是弱势的表现。

2、DEA线(黄色线)

他是DIFF的九期移动平均,是对DIFF的进一步钝化和平滑,是MACD的慢速线。

3、红柱和绿柱

DIFF与DEA的差的二倍,也就是MACD的数值,在图上用红绿柱表示。MACD的数值,表示的是当前趋势的力度和方向。红柱表示方向向上,绿柱表示方向向下。MACD的绝对值越大(柱线越长),说明当前趋势的力度越大,DIFF和DEA之间的开口越大,乖离率越大。MACD的绝对值变小(柱线变短),说明当前趋势的力度正在缩小,趋势有变化的可能。

4、0轴是多空分界线。

DIFF和零轴交叉,意味着12日均线和26日均线交叉。DIFF向上和0轴交叉,说明12日均线和26日均线金叉,反之表示死叉。DIFF在0轴之上运行,表示12和26均线的多头发散状态;在0轴之下运行,表示12和26均线的空头排列状态。

5、参数的意义。

MACD系统的原始参数,是12、26、9。12代表二周的交易天数,26代表一月的交易天数(指标的发明人所在的时代,每周是6个工作日),9是代表二次平滑的系数。从这个参数来说,MACD指标的设计者,是均线的使用者,它来源于均线,他是把它设计成一个中期的趋势指标,它的主要的意义,是对即时的股价走势的一种平滑加权和钝化,滤去微小的波动,致力于指导我们把握中期趋势,指导我们中期持股而非短线进出——这是他和KDJ的差别所在,KDJ的设计者,追求的是灵敏,是及时的反应K线走势的变化。 所以,我们使用MACD,应该牢牢地抓住MACD的特点,用它来把握趋势,过滤微小的波动,争取利润的最大化。

6、MACD和60线的关系。

MACD的DIFF和DEA与60线之间存在一个微妙的对应关系:当DIFF和DEA都在零轴之上运行的时候,股价必定运行在60均线之上;当MACD的DIFF和DEA运行在零轴之下时,股价必定运行在60线之下;当DIFF和DEA在零轴附近上下运行,股价必定在60线附近震荡。这个规律可以用来判断走势趋势。这也是我喜欢把MACD和60均线结合使用的原因——他们是最佳搭档。

二、MACD的使用原则

1、顺势原则

在我的交易系统里,任何技术指标都是辅助性的。我是做趋势的交易,任何技术指标都要和趋势配合使用。所以,在运用MACD这样的趋势类指标的时候,我也要和趋势配使用——虽然他本身就代表了趋势。

所谓顺势原则,就是用MACD指导买卖的时候,在上升趋势里主要看他的买进信号,在下降趋势里主要看他的卖出信号——这样成功率很高。如果反过来用,他的准确率就要降低——这就是很多人认为指标骗人的原因。如果要在涨势里使用MACD判断卖点,需要更多的技术的配合,得到其他的更多的技术指标的验证。反过来,在跌势里要用MACD判断买点,也需要更多的验证信号以证明底部已经形成。这个判断方法确实可行但是需要经验的积累,不是一两句话可以讲清楚的。

上一节讲KDJ的时候,也讲到顺势的问题。其实,任何的分析方法都要顺势——趋势为王。比如,我们都有这样的经历:上升趋势里面看到K线卖出信号卖出,结果后面继续大涨;下降趋势里面看到K线买进信号买进,后面却继续下跌——这就是K线交易信号和趋势方向悖逆造成的。

2、配合原则

任何的技术指标或者分析方法,都有一个相互配合的问题。一个交易信号如果可以得到其他方法的验证,无疑会提高其准确性。孤立的运用某个技术指标,其效果是要大打折扣的。

我用来和MACD相互配合使用的技术指标或者分析方法,是K线、均线和KDJ。把MACD和K线形态、KDJ和均线配合运用,可以准确的判断趋势走向,很好的把握买卖点。

3、运用于判断中长线趋势原则

我们知道MACD是趋势类指标,他所指示的是趋势方向。因为他的趋势属性,他的反应是很迟钝的,远没有KDJ灵敏。所以,MACD不是像KDJ那样用来指导短线交易,而是主要用来判断趋势是否持续,他对买卖点的指示作用是次要的。

三、用MACD的分析趋势走势的方法

前文说过MACD是趋势类指标,它可以指示趋势方向变化,显示趋势的力度以及趋势的级别。现在就介绍用MACD判断趋势方向、力度和级别的方法。

1、趋势方向的分析

作为一个趋势类指标,MACD最大的作用是指示趋势。我们根据MACD的形态,可以知道趋势的方向变化、力度、级别以及应该采取什么操作的策略,是做多还是做空。

判断趋势方向变化的方法有下面几种:

(1)背离

作为趋势类的指标,MACD的背离有很好的指示方向变化的作用。若某一级别MACD底背离,则意味着同级别涨势的开始;同理,若某一级别MACD顶背离,则意味着跌势的开始,其准确度相当高。

(2)底部形态和顶部形态

首先要明确,底部形态和顶部形态不只是适用于K线分析,同样适用于指标分析。而且,基本上所有的K线形态分析方法都同样适用于分析指标。

如果在MACD的曲线形态上出现头肩顶、双顶之类的头部形态,就意味着上升趋势的完结,下降趋势开始;同理,如果MACD的曲线形态上出现头肩底,双底之类的底部形态也意味着跌势的终结,涨势即将开始。

(3)趋势形态

趋势形态分析同样也适用于指标分析。只要MACD的DIFF曲线形成下降趋势,则意味着跌势已经形成;同理,如果DIFF曲线形成上升趋势,亦代表涨势已经形成。

2、趋势力度的分析

利用MACD分析趋势的力度,这是MACD一个主要的用法。趋势的力度体现在MACD上,是DIFF和DEA曲线开口的大小,也就是红绿柱的长短。

如果上升趋势趋于强劲,DIFF和DEA的向上开口角度就会越来越大,红柱子会越来越长;如果红柱子越来越短,DIFF和DEA的开口越来越小,那只能说明上升趋势越来越弱。

同理,如果下降趋势趋于强劲,则DIFF和DEA向下开口的角度会越来越大,绿柱子会越来越长;如果绿柱子越来越短,则说明下降趋势趋于弱化。

我们知道,在日线级别DIFF曲线代表12天和26天加权均价线的差值。如果DIFF曲线在零轴之上,则意味着12日和26日加权均线已经金叉,这时候如果DIFF继续向上,则意味着12均线和26均线的开口变大,12均线远离26均线,是上升趋势的强势信号;如果在零轴上DIFF向上的角度变小或者开始向下,则意味着上升趋势开始弱化。

如果diff曲线处于零轴之下,则说明12加权均线和26加权均线已经死叉,如果diff大角度向下,则说明下降趋势强盛;若diff向下的角度开始趋缓,或者拐头向上,则说明下降趋势趋缓。

根据趋势的力度,可以帮助我们判断一个趋势是否可以持续。

3、趋势级别分析

根据MACD曲线的位置,我们还可以判断趋势的级别。

我们经常说MACD的零轴是多空分界线。如果DIFF运行在零轴之下,那就意味着12和26均线的空头走势,同时也意味着股价尚未突破60均线,是弱势。这时候,即使diff和dea都在从下往上走,只能说明是60线之下的反弹,是反弹级别或者说仅仅是涨势的开始而尚未确定,大级别趋势还是向下的;如果diff和dea都在零轴之上运行,即使diff和dea都在从上往下走,那也只是上升60线之上的回调,属于回调级别或者跌势开始尚未确定,大级别趋势是向上的。

这两种情况,辅助于背离分析、形态分析和趋势分析,都是可以判断当前走势的级别的以及级别的转变的。

四、用MACD确定买卖点

论述MACD买卖点的文章是数不胜数,大多是千篇一律的。其实,关于MACD的买卖点,只需要把握了前面介绍的内容,是非常容易理解和运用的。

用MACD指导买卖,要遵循前面说的配合原则和顺势原则——这是运用MACD的关键。

MACD常用的买卖点有以下几个:

1、底部背离买进和底部形态买进

下图是底部背离买进,也是指标上升趋势买进。

下图是指标的底部形态买进

单纯的指标底部买进法,要关注突破底部形态时候股价所处的位置。最好在突破指标底部形态的时候同时突破了60线之上的中长期均线。

2、上升趋势买进

下图的买点得到60线和120线的支持,符合配合使用原则,也符合顺势原则。这种买进的买点,最好是在中长期均线之上,这样买进之后的阻力更小,获利概率更大。

3、回踩不破买进和水上金叉买进

下图显示的是水上(零轴之上)的金叉买进和回踩不破买进。所谓的回踩不破买进就是指diff没有死叉dea就掉头向上的买进——和先死叉再金叉是有区别的,但是相近。

注意,下图中所有买点,都得到均线系统的支持,也符合顺势原则。

4、顶部背离卖出

下图是顶部背离卖出,也是指标的下降趋势卖出

5、下降趋势卖出。这些卖点得到了均线压力的确认,亦符合顺势原则。

6、回抽不破卖出和水下死叉卖出

下图有diff回抽不破dea和水下先金叉再死叉的卖出信号,也包含指标的下降趋势卖出法

7、乖离过大卖出

乖离过大卖出,是指diff和dea大幅远离零轴的情况,在这种情况下,一旦diff拐头向下,死叉dea,则头部形成。这种头部一般是尖顶。下图里面,diff的值达到了3.56——超过2 就要小心出现这种尖顶了。

现在再做一个强调:macd是趋势类指标,用来指导中长波段操作的——短线进出看KDJ。上面的买点,除了底部背离底部形态和突破或者回踩中长期均线的买点之外,只适用于多头加仓;上面的卖点,除了顶部背离顶部形态和跌破中长期均线的下突破卖点适于建立空头仓位之外,其余的卖点适用于空头加仓。

macd一般和kdj搭配,短线买卖看KDJ,MACD判断趋势。

另,本文只用日线进行讲解,但是MACD并不是只适用于日线级别,任何级别都是适用的,只是级别不同他的交易信号所能支持的走势时间长短不同罢了。