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来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/20 01:51:37
程式交易心得
楼主數年前教導新人時該員心得，供大家分享交流
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寫程式有四個架構,分別為Filter ，Condition，Signal，Entry
- Filter是一個濾網，很多人filter與condition沒分清楚，但filter一開始先設好可以避免後面寫程式時無意義之小細節修改，一般都以均線或是某種方式計算之線（例如LinearRegslope）來區分多空界限，建議只用一條線，以避免２條線會有Crosses出訊之類的問題（那就會變成Condition了）
- Condition是一個交易狀況前堤，不同於singal，它並非主要出訊條件，
- Singal是交易會出訊之必要條件．
- Entry是進場時決定要如何進入，例如要在next bar的close進場或是要在前六根k線之高奌突破時進場．
寫程式除了上述四個架構，TS之程式語言乃是以三大結構組成，如下
一、IF …..THEN….
二、While loop
三、For….next
loop
上述這三大結構，請自己多綀習寫，以熟綀邏輯
另可以去下列網站：http://www.algostars.net 及http://www.programtrading.tw 及http://www.irich.com.cn/ 及DK異世界及PARKSON等網站去看看．跟程式交易相關的東西這裡很多哦． 也可以上網去找EASY Language的paper來看．
寫程式時，建議可以先不要設inputs,都先以vars來宣告參數，這樣程式要變更參數想看更新時的績效會很方便，不用每次一更新參數都要建立新策略或在omega手動再去更改哦！！可以等到要跑最佳化時，再將想要跑的參數更改設定為inputs即可．
切記．期貨程式交易只是用來賺穩定報酬的工具，不是用來賺暴利的工具．
多去學統計方面的知識，因為寫程式時，可以運用統計的結果將程式寫入以提高勝率，例如去統計歷年來，加權指數上漲及下跌的天數、平均點數、平均幅度、標準差等，可以發現漲時SD較小，跌時SD較大，也就是股市都是緩漲急跌的．．．或是也可統計通常開盤多高的漲幅當天就不會再大漲之類的機率．．．．建議可看的書：統計，讓數字會說話
在看績效表時．除了看數字，別忘了還要看Drawdown/Run-up Graphs，例如在Maximum Favorable Excursion圖中，最好都要45度線分佈，如果沒有，可以用setpercenttrailing這個函數來改善．
程式交易也只是一個根據過往歷史資料來寫的一個程式，並不代表未來一定賺錢，但是，不會讓你情緒性下單及拗單，避免人用感覺下單及傳統圖形分析下單的弱點，歷史的回測可以知道自己的感覺及想法是不是對的．
還有一隻好的程式，它的trade次數不能太少─＞不然會餓死．
當沖一年200次，波段100次，正負20%之間。
波段程式原則上drawdown不要超過12萬，當沖程式最好介於6-8萬。